Lestari, Ratna Wiji (2024) Penerapan model baba, engle, kraft, and kroner (bekk-garch) dalam memprediksi harga saham Astra dan United Tractors / Ratna Wiji Lestari</p>. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
p Harga saham perusahaan dapat berfluktuatif dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh perubahan tren pasar dan sentimen masyarakat. Prediksi harga saham dilakukan sebagai gambaran tren pasar kedepannya untuk membantu pengambilan strategi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga saham dari dua perusahaan yaitu PT Astra Internasional Tbk dan PT United Tractors Tbk. Data yang digunakan adalah data Close harian periode 4 Januari 2005 sampai 2 Agustus 2024. Penelitian ini menggunakan model multivariate time series yaitu BEKK-GARCH (p q). Hasil Uji Augmented Dickey-Fuller menunjukkan data stasioner pada tingkat First Difference. Model VAR(6) adalah model terbaik yang memiliki nilai AIC terkecil yaitu 27.2882. Selanjutnya dilakukan Uji Stabilitas Kausalitas Granger dan Uji Kointegrasi pada model VAR(6). Pada penelitian ini dilakukan pembentukan model VECM(6) karena terdapat kointegrasi pada model VAR(6). Selanjutnya dilakukan uji Impulse Response Function (IRF) dekomposisi varian dan Diagnostic residual model VECM. Pada residual model VECM(6) ditemukan adanya efek heteroskedastisitas sehingga dilanjutkan dengan pembentukan model BEKK-GARCH. Model BEKK-GARCH(2 5) adalah model terbaik yang memiliki nilai AIC terkecil yaitu 26.23607. Hasil uji Diagnostic residual model BEKK-GARCH(2 5) adalah tidak terdapat efek heteroskedastisitas sehingga model cocok digunakan untuk melakukan prediksi. Hasil prediksi saham PT Astra Internasional Tbk mengalami peningkatan. Sedangkan hasil prediksi saham PT United Tractors Tbk mengalami penurunan. Nilai MAPE hasil prediksi saham PT Astra Internasional Tbk dan PT United Tractors Tbk berturut-turut adalah 1.64% dan 1.86% yang menunjukkan akurasi model dalam melakukan prediksi sangat baik. /p
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Divisions: | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) > Departemen Matematika (MAT) > S1 Matematika |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 11 Feb 2024 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2024 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/394700 |
Actions (login required)
 |
View Item |