Sugiyanto (2003) Pengaruh unanticipated event terhadap return dan trading volume activity di bursa efek Jakarta <BR>event study terhadap persitiwa peledakan bom di Legian, Kuta, Bali <BR>oleh Sugiyanto. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Penelitian ini didasarkan adanya berbagai fakta-fakta yang membuktikan bahwa peristiwa peledakan bom di Legian Kuta Bali merupakan peristiwa vanticipated event yang kandungan informasinya mampu merepresentasikan fluktuashi argas ekuritasd i BEJ padab eberapah ari di seputapr eristiwa. Tujuanp enelitiani ni adalahm engamatia pakahd itemukanp erbedaany ang signrfikana ntarav ariabelr ata-rataR eturn dan Trading volumeA ctivity (TVA) di dalamd uap eriodey angb erpasanga(np eriodep re danp ost-evenrg)u nam erefleksikan ada tidaknya pengaruh unanticipated event terhadap kedua variabel tersebut pada sektord elapand ans embilan Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tektik event study dengan mengambipl eristiwap eledakanb om dr Legian K uta Bali sebagari epresentasdia ri unanticipateedv ent.U nhtk mengujip erbedaanb aik rata-ratall eturn maupunT rading volumeA ctivity (TVA) antarad ua periode d igunakanu ji berpasangapna ired lwo sampleF so r Meansr e s/ d imanap engujiand ifokuskanu ntukm engamatpi engaruh peristiwap eledakanb om di Legian K uta Bati padawindowp eriod yaitu 10 hari sebelump eristiwa (pre-eventd) an 10 hari sesudahp eristiwa( poslevent).S edangkan periodey ang lain yaitu periode estimasi (estimationp eriod) dan periode seGlah window( control period) digunakans ebagaia lat pendukunga rgumentashi asil uji berpasangadni dalamw indowp eriode. Hasil penelitian menunjukan bahwa peristiwa peledakan bom di Legian Kuta Bali berpengaruhsi gnifikant erhadapR eturnm aupunT rading volumeA ctivity [vA) padap eriodep engamatasne belump eristiwa( pre-eventd) aniesudahp eristiwa (post evenr) sebaliknya tidak ditemukan pengaruh signifikan pada penode pengamataann tarap eriodee stimasid an periodep re-event.S elanjutnyad itemukan juga pengaruh yang signifikan terhadap variabel Return dan Trading vitume Activity (TVA) padap eriodep engamatanse sudahp eristiwa( post-everxd) an periodes etelah wirulow( controlP eriod)d i sektord elapand an sembilan. Dari hasil tersebutt erlihat bahwak ondisi sektord elapand an sembilanp asca peristiwap eledakanb om di Legian K uta Bali makin bergejolak( votatite).p enyebab utama fenomena ini adalah adanya asimetri informasi yang mengarahkan ke pembuktianp asary ang belum efisien.H al ini didasarkana danyi temuin bahwad i seklor delapan dan sembilan mempunyai karakteristik pasar tipis (thin market) dengan tipe sekuritas overreaction terhadap stimulus informasi dan penuh fakta anomali.D engank ata lain keseimbanganh arga sekuritasd i sektor ini terbentuk akibata danyap ermintaand anp enawaranya ngl ebih diakibatkane fek spekulasi. l l
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 05 May 2003 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2003 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/32014 |
Actions (login required)
 |
View Item |