Putri, Azzahra Febrina Aulia (2022) Perbandingan quadratic programming dengan separable programming menggunakan algoritma genetika pada optimasi portofolio saham / Azzahra Febrina Aulia Putri. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang diminati. Dalam melakukan transaksi saham terdapat portofolio yakni kumpulan saham yang dimiliki oleh seorang investor. Optimasi portofolio saham dapat diselesaikan dengan metode quadratic programming dan metode separable programming dengan algoritma genetika. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan hasil dari perbandingan metode quadratic programming dan metode separable programming dengan algoritma genetika untuk mendapatkan portofolio optimal. Algoritma genetika dipilih karena dapat memberikan solusi terbaik dari beberapa percobaan yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode separable programming dengan algoritma genetika menghasilkan solusi yang lebih tinggi sehingga metode separable programming dengan algoritma genetika direkomendasikan dalam perhitungan portofolio optimal.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) > Departemen Matematika (MAT) > S1 Matematika |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 17 Jan 2022 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2022 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/273007 |
Actions (login required)
 |
View Item |