Hermawan, Odi Yusdianto (2021) Analisis volatilitas indeks lq45 pada pandemi covid-19 dengan menggunakan model egarch (exponential generalized autoreggresive conditional heteroscedasticity) / ODI YUSDIANTO HERMAWAN. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan model EGARCH dalam memodelkan volatilitas Indeks LQ45 pada Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan teori pasar efisien dijelaskan bahwa pasar efisien terjadi jika harganya selalu mencerminkan semua informasi yang tersedia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebanyak 120 sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan metode arsip (dokumentasi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Model EGARCH menjadi model yang bagus untuk memodelkan volatilitas Indeks LQ45. Sedangkan dengan model EGARCH diketahui volatilitas Indeks LQ45 pada Pandemi Covid-19 mengalami leverage effect yaitu suatu kejadian dimana volatilitas cenderung lebih besar saat terjadinya berita negatif dibandingkan dengan berita positif. Hal ini menandakan hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat dapat diterima karena berita Pandemi Covid-19 memiliki dampak negatif terhadap pergerakan volatilitas Indeks LQ45.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 20 May 2021 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2021 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/262341 |
Actions (login required)
 |
View Item |