Aisyiyah, Salsabillah Choirun (2025) Estimasi risiko polis public liability menggunakan metode value at risk dengan pendekatan autoregressive conditional amount / Salsabillah Choirun Aisyiyah</p>. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
p Industri asuransi khususnya lini liability dihadapkan pada risiko yang semakin kompleks seiring dengan peningkatan klaim yang dapat membebani keberlanjutan keuangan perusahaan ataupun instansi. Hal ini menegaskan perlunya metode pengukuran risiko yang lebih adaptif. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah Value at Risk (VaR) namun metode ini kurang tepat jika diterapkan pada data klaim yang bersifat saling bergantung antar waktu dan berdistribusi ekor berat. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut penelitian ini menerapkan model Autoregressive Conditional Amount (ACA) dalam estimasi risiko klaim public liability. Analisis dilakukan melalui uji stasioneritas berbasis bootstrap pemodelan kerugian bersyarat dengan ACA(3 1) serta estimasi parameter menggunakan metode MLE. Dua distribusi inovasi yang diterapkan yaitu Johnson-SB dan Gamma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi Gamma mempunyai hasil RMSE prediksi nya lebih rendah dibandingkan dengan Johnson-SB. Sedangkan dari sisi VaR keduanya terbukti menghasilkan estimasi risiko yang konsisten dan dapat diandalkan dengan hasil p-value dari uji kupiec dari kedua distribusi sama dan identik. /p
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Divisions: | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) > Departemen Matematika (MAT) > S1 Matematika |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 10 Oct 2025 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2025 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/421642 |
Actions (login required)
 |
View Item |