Sari, Sendi Nopita (2024) Tinjauan literatur anomali pasar / Sendi Nopita Sari</p>. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
p Penelitian ini menggunakan metode SLR (Systematic Literature Review) untuk mengetahui keberadaan anomali pasar (2014-2023) menyintesis tren dan kesenjangan penelitian-penelitian sebelumnya serta menyoroti arah penelitian di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 13 anomali pasar yang ditemukan di pasar saham. Anomali pasar yang banyak ditemukan yaitu anomali calendar (day-of-the-week-effect) dan anomali lainnya lebih spesifik kepada momentum effect. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya anomali pasar adalah terjadinya abnormal return atau pengembalian pasar saham tinggi karena perilaku musiman anomali pasar yang dikaitkan dengan emosional dan keinginan investor serta keterkaitan atau keterbukaan informasi yang dikelola oleh investor. Arah penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada 24% anomali pasar yang bukan termasuk anomali kalender (Momentum Effect BETA Anomaly Size and value effect Efek reaksi berlebihan/ Overreaction effect dan IVOL) hubungan anomali dengan tingkat emosi dan keinginan (mood) investor upaya efisiensi informasi motivasi investor dan penemuan anomali di negara berkembang. /p
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 27 Sep 2024 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2024 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/397931 |
Actions (login required)
 |
View Item |