Imayyatiyana, Erika Nur (2024) Penerapan metode autoregressive conditional heteroscedasticity (garch) pada harga penutupan saham pt. indofood cbp sukses makmur / Erika Nur Imayyatiyana</p>. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
p Saham merupakan suatu bukti kepemilikan terhadap perusahaan. PT. Indofood CBP Sukses Makmur merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang pangan dan memiliki tipe data time series. Data time series adalah data yang bergerak dari waktu ke waktu guna menggambarkan perkembangan pola suatu data. Data time series pada saham sering memiliki volatilitas yang tinggi mengingat melihat harga saham yang fluktuatif sehingga membuat para investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan tertentu. Investor memerlukan peramalan untuk melihat perkembangan harga saham periode berikutnya. Salah satu metode untuk peramalan data adalah model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Ketika suatu data yang diproses melalui model ARIMA ini memiliki efek heteroskedastisitas maka diperlukan model lanjutan untuk pengolahan data lebih lanjut. Efek heterokesdastisitas sering terjadi pada data harga saham. Salah satu model yang dapat mengatasi masalah heteroskedastisitas adalah Autoregressive conditional Heteroscedasticity (GARCH). Penelitian kali ini menggunakan model ARIMA dan GARCH pada penutupan harga saham PT. Indofood CBP Sukses Makmur periode Januari 2022 sampai Desember 2023 dengan total 485 data. Penelitian ini menghasilkan ARIMA dan GARCH terbaik yaitu masing-masing ARIMA(0 1 1) dan GARCH(1 0). Berdasarkan estimasi yang telah dilakukan menghasilkan nilai MAPE sebesar 0.4616% yang menunjukkan bahwa hasil peramalan mendekati nilai aktual yang berarti model baik untuk dipakai peramalan. /p
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Divisions: | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) > Departemen Matematika (MAT) > S1 Matematika |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 14 Jan 2024 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2024 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/394701 |
Actions (login required)
 |
View Item |