Wakhidah, Melani Nur (2025) Penerapan ann dan garch pada analisis volatilitas peramalan tingkat klaim biaya Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) BPJS kesehatan / Melani Nur Wakhidah</p>. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
p Ketidakstabilan klaim RITP dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan dan memerlukan analisis lebih lanjut. Penelitian sebelumnya menggunakan metode ANN GARCH untuk membandingkan keakuratan kedua model. Penelitian ini menggunakan metode Artificial Neural Network (ANN) dan metode Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) yang bertujuan untuk menganalisis volatilitas dan akurasi prediksi klaim RITP. Model ANN dan GARCH diharapkan mampu menangkap pola non-linear heteroskedastisitas volatilitas serta peramalan yang kompleks pada data klaim RITP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ANN dan GARCH mampu menangkap volatilitas dan menunjukkan bahwa volatilitas di masa depan sangat dipengaruhi oleh volatilitas masa lalu serta memberikan peramalan yang cukup bagus dengan tingkat perbedaan hasil prediksi dan data aktual yang kecil di sebagian besar provinsi namun terdapat beberapa penyimpangan pada puncak dan lembah tajam dimana prediksi kurang menangkap fluktuasi ekstrim dan tidak sepenuhnya menangkap dinamika sebenarnya. Sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap model seperti dengan menambahkan parameter maupun model lain ke dalam model. /p
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Divisions: | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) > Departemen Matematika (MAT) > S1 Matematika |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 17 Mar 2025 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2025 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/394698 |
Actions (login required)
 |
View Item |