Berlianti, Nadia Aprinia (2024) Peramalan harga emas antam di Indonesia menggunakan metode generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) / Nadia Aprinia Berlianti</p>. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
p Emas ANTAM adalah emas yang memiliki nilai investasi untuk jangka panjang dan minim terhadap risiko. Investasi emas mampu memberikan keuntungan pada kondisi ekonomi di masa depan sehingga perlu memahami dinamika perubahan harga emas dengan melakukan peramalan yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Studi kasus yang diambil pada penelitian ini adalah data harga emas ANTAM pada 01 Januari 2020 hingga 16 Februari 2024. Data harga emas ANTAM dianalisis menggunakan metode ARIMA kemudian dilanjutkan dengan uji ARCH-LM guna melihat efek heteroskedastisitas dan uji efek asimetris. Apabila terdapat efek heteroskedastisitas maka dapat diatasi menggunakan metode Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) untuk meramalkan harga emas ANTAM. Oleh karena itu dilakukan pemodelan ARIMA (2 1 0)-GARCH (1 1). Model tersebut menjadi pilihan terbaik karena menunjukkan nilai AIC yaitu 20.23843 dan MAPE senilai 0 009 % yaitu sangat akurat untuk peramalan harga emas ANTAM. /p
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Divisions: | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) > Departemen Matematika (MAT) > S1 Matematika |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 26 Aug 2024 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2024 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/394640 |
Actions (login required)
 |
View Item |