Marosando, Tine Vebri (2017) Analisis perbedaan harga saham dan lukuiditas perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan go public listing di Bursa Efek Indonesia periode 2012-1015 / Tine Vebri Marosando. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Marosando Tine Vebri. 2016. Analisis Perbedaan Harga Saham dan Likuiditas Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Pengumuman Stock Split pada Perusahaan yang Listing di BEI Tahun 2012-2015. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Ika Putri Larasati S.E. Mcom (II) Dr. Suparti M.P Kata Kunci pengumuman stock split harga saham abnormal return likuiditas perdagangan saham dan trading volume activity. Stock split merupakan salah satu aksi korporasi (corporate action) yang dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk mengembalikan harga dan ukuran perdagangan optimal serta meningkatkan jumlah saham yang beredar. Stock Split dipilih dalam penelitian ini dikarenakan beberapa tahun belakangan banyak perusahaan mengalami penurunan transaksi saham yang disebabkan tingginya harga nominal saham.Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu signalling theory dan trading range theory yang menyatakan bahwa jika informasi yang dikeluarkan perusahaan memiliki kandungan informasi yang kuat maka pasar akan bereaksi pada saat informasi tersebut dipublikasikan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan harga saham dan likuiditas perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman stock split yang berupa kenaikan harga saham dan likuiditas perdagangan saham sesudah stock split pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan metode studi peristiwa (event study).Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan terpilih sebanyak 40 perusahaan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik parametrik Paired Sample For Means Test untuk data berdistribusi normal sedangkan untuk data berdistribusi tidak normal menggunakan alat analisis statistik non parametrik Wilcoxon Sign Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara harga saham sebelum dan sesudah pengumuman stock split yaitu terjadi penurunan harga saham perusahaan sesudah stock split sedangkan untuk likuiditas perdagangan saham pada penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman stock split yaitu terjadi kenaikan likuiditas perdagangan saham sesudah stock split. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian ini seperti kandungan informasi yang dimiliki pengumuman stock split adanya peritiwa-peristiwa eksternal (ekonomi makro) harga nominal saham dianggap terlalu rendah menurunnya harga nominal saham sesudah stock split dan adanya perilaku investor. Berdasarkan hasil penelitian saran yang diajukan kepada penelitian selanjutnya adalah sebaiknya peneliti memilih periode penelitian pada saat kondisi suatu negara sedang stabil untuk mengetahui secara murni pengaruh harga saham terhadap stock split.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 09 Jan 2017 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2017 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/37186 |
Actions (login required)
 |
View Item |