Masruchin, Mochamad Fariza (2014) Pengaruh monday dan friday effect terhadap return saham perusahaan farmasi yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2012 / Mochamad Fariza Masruchin. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Masruchin Mochamad Fariza. 2013. Pengaruh Monday Effect dan Friday Effect Terhadap Return Saham Perusahaan Farmasi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Dr. Eka Ananta Sidharta S.E M.M Ak (II) Dr. Endang Sri Andayani S.E M.Si Ak Kata Kunci Monday Effect Friday Effect Return saham Investor dalam berinvestasi di bursa menginginkan return yang tinggi sehingga dibutuhkan informasi-informasi yang relevan. Informasi yang masuk ke pasar dan psikologi investor dari perdagangan satu dengan hari perdagangan lainnya akan berpengaruh terhadap perilaku investor pada hari-hari perdagangan tersebut. Dapat diartikan bahwa dengan adanya perbedaan karakteristik informasi dapat berpengaruh terhadap perilaku investor dalam melakukan kegiatan perdagangan saham pola perilaku harga saham dan pada akhirnya akan mempengaruhi pola return yang diterima dari saham yang bersangkutan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh hari perdagangan Monday Effect dan Friday Effect terhadap return saham perusahaan Farmasi yang listing di BEI . Penelitian ini menggunakan populasi data ada 8 perusahaan farmasi yang listing di BEI pada tahun 2011 2012 dengan sampel data closing price harian pada periode tersebut sebanyak 832 data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda di mana analisis ini menguji secara parsial pengaruh variabel variabel yang ada. Hasil analisis data menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan Monday Effect terhadap return saham. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa alasan terjadinya fenomena Monday Effect antara lain penyampaian bad news perusahaan pada waktu yang tepat yakni pada akhir pekan dan perilaku psikologis investor. Terdapat pengaruh yang positif signifikan Friday Effect terhadap Return saham. Pada hari perdagangan jumat para investor memiliki return yang rendah pula. Rendahnya return pada hari jumat dikarenakan adanya sikap hati-hati yang dilakukan pelaku pasar (investor) yang turut mengantisipasi adanya kondisi perekonomian yang sedang lesu. Saran untuk peneliti selanjutnya membandingakan closing harian senin terhadap return dengan closing harian Jum at terhadap return.Untuk penelitian lebih lanjut juga disarankan menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Hari Perdagangan Saham dan menambahkan jenis perusahaan yang listing di BEI.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 16 Jun 2014 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2014 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/36755 |
Actions (login required)
 |
View Item |