Pamungkas, Wika Bagus (2012) Optimalisasi portofolio dengan model indeks tunggal pada saham Jakarta Islamic Index (JII) yang tercatat di bursa efek Indonesia (studi pada Jakarta islamic Index periode Januari 2009-Desember 2011) / Wika Bagus Pamungkas. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Kata kunci Portofolio optimal model indekstunggal saham JII Portofolio optimal selectionmerupakanportofolio yang dipiliholehseseorang investor darisekian alternative pilihan yang adapadakumpulanportofolioefisien.Portofolio yang dipilihsesuaidenganpreferensi investor bersangkutanterhadapreturnmaupunterhadaprisiko yang bersediaditanggungnya. Penentuanportofolio optimal padapenelitianinimenggunakanSingle Index Model yang didasarkanpadapengamatanbahwahargadarisuatusekuritasberfluktuasisearahdenganindekshargapasar.Tujuanpenelitianadalahuntukmengetahuisaham-saham yang membentukportofolio optimal danberapabesarproporsidana yang akandiinvestasikanpadamasing-masingsahammembentukportofolio optimal besertareturn yang akandidapatkandanrisiko yang akandihadapi investor. Penelitianinimerupakanjenispenelitiandeskriptifdenganperiode Januari 2009-Desember 2011.Metode yang digunakanuntukmembentukportofolio yang optimal dalampenelitianiniadalahmetodeindekstunggal.Sampel yang diperolehsebanyak 13 perusahaan yang telah dipilih berdasarkan purposive sampling yang memiliki kriteria yaitu saham Jakarta Islamic Index (JII) yang selalu tercatat aktif selama 6 periode berturut-turut yaitu Januari 2009-Desember 2011. Hasilpenelitianinimenunjukkanbahwapembentukanportofolio optimal denganSingle Index Modeldiperolehresikoportofolio yang lebihrendahjikadibandingkandenganrisikopasarsertaexpected return portofolio yang lebihtinggidibandingkandenganexpected returnpasarnya.PadaSingle Index Model terdapat 6 sahamperusahaan yang membentuk portofolio optimaldenganproporsimasing-masingyaituASII sebesar 22.16 % SMGR sebesar 15.78 % INTP sebesar 9.15 % LSIP sebesar 8.64 % KLBFsebesar21.09 % UNVR sebesar 23.17 %. Return portofolionya diketahui sebesar 0.049268. Sedangkan tingkat risiko yang akan dihadapi sebesar 0.00728. Berdasarkanhasilpenelitian yang diperolehmaka saran yang diberikanadalah (1)bagipenelitianselanjutnyadapatmelakukanpembentukanportofolio optimal denganberbagaijenissuratberhargalainnya (2) investor melakukan investasi pada saham-saham yang membentuk portofolio optimal sehingga dapat diketahui return yang akandiperolehdanrisiko yang akandihadapi.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 04 Dec 2012 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2012 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/36576 |
Actions (login required)
 |
View Item |