Ekaputra, Muhammad Alif (2023) Pengujian anomali pasar di bursa efek indonesia / Muhammad Alif Ekaputra. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
p Penelitian ini menguji tiga anomali kalender terkenal dalam pasar modal yaitu efek the-day-of-theweek month-of-year dan turn-of-month terhadap abnormal return saham. Penelitian menggunakan data abnormal return saham indeks LQ-45 selama periode 2017-2022. Analisis regresi dengan variabel dummy digunakan untuk menguji perbedaan dalam abnormal return saham pada setiap periode anomali kalender. Hasil penelitian mengindikasikan adanya dua efek kalender yang signifikan yaitu efek the-day-of-the-week dan month-of-year pada hari Jumat dan pada bulan April yang memiliki abnormal return yang lebih tinggi daripada periode lainnya. Temuan ini memberikan panduan bagi investor dalam menentukan waktu yang tepat untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan yang maksimal /p
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) J Political Science > JA Political science (General) |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 07 Mar 2023 04:29 |
| Last Modified: | 20 Aug 2025 02:04 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/328773 |
Actions (login required)
 |
View Item |