Putrasiwi, Angih Sinyal (2009) Pengaruh faktor fundamental perusahaan terhadap return dan risiko sistematis pada perusahaan properti dan real estate yang listing di bursa efek Jakarta tahun 2002-2005 / Angih Sinyal Putrasiwi. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Investor yang menanamkan dana di pasar modal harus mampu memanfaatkan semua informasi untuk menganalisa pasar dan investasinya dengan harapan memperoleh keuntungan yang maksimal atau meminimalkan risiko. Analisis fundamental dengan rasio keuangan merupakan suatu cara dalam upaya pemilihan jenis saham yang layak untuk dijadikan lahan investasi. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilihat pengaruh faktor fundmental yang diwakili oleh Return On Asset (ROA) Return On Equity (ROE) Devidend Payout Price Book Value (PBV) Leverage terhadap Return dan Risiko Sistematis Secara parsial maupun simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate yang listing di BEJ tahun 2002-2005. Penelitian ini dalam menentukan sampel menggunakan purposive sample yaitu saham perusahaan properti dan real estate yang aktif selama periode tahun 2002-2005 dan mempublikasikan laporan keuangannya serta tidak melaporkan kerugian yang melebihi kumulatif dan ekuitasnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan perusahan sampel harga saham penutupan bulanan dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bulanan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data berganda dan analisis regresi sederhana. Hasil analisis menunjukan bahwa secara simultan variabel Return On Asset (ROA) Return On Equity (ROE) Devidend Payout Price Book Value (PBV) Leverage berpengaruh signifikan terhadap return dan Risiko Sistematis. Sedangkan secara parsial variabel leverage berpengaruh siginifikan positif terhadap return. Variabel Return On Equity berpengaruh signifikan negatif terhadap Risiko Sistematis dan variabel Deviden Payout berpengaruh signifikan positif terhadap Risiko Sistematis. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa variabel return saham yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas hanya sebesar 37 3% selebihnya dijelaskan oleh varibel lain diluar model sedangkan variabel risiko sistematis dapat dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 62 3% selebihnya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 02 Apr 2009 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2009 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/30309 |
Actions (login required)
 |
View Item |