Chanki Defrianta (2010) Analisis perbedaan return, abnormal return, trading volume activity (TVA), dan security return varibility (SRV) saham perusahaan asuransi di BEJ sebelum dan sesudah peristiwa gempa di Yogyakart 27 Mei 2006 / Chanki Defrianta. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Chanki Defrianta. 2007. Analisis Perbedaan Return Abnormal Return Trading Volume Activity (TVA) dan Security Return Variability (SRV) Saham Perusahaan Asuransi di BEJ Sebelum dan Sesudah Peristiwa Gempa di Yogyakarta 27 Mei 2006 . Skripsi Jurusan Manajemen Konsentrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) DR. Hadi Sriwiyana M.M. (II) Lulu Nurul Istanti SE M.M. Kata Kunci event study return abnormal return trading volume activity (TVA) dan security return variability (SRV) Pasar modal merupakan media investasi yang menjanjikan keuntungan yang besar dan risiko yang besar pula. Dalam berinvestasi di pasar modal tentunya harus mengetahui terlebih dahulu factor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga suatu sekuritas. Salah satunya adalah suatu peristiwa tertentu apakah dapat mempengaruhi harga suatu sekuritas khususnya pada saham perusahaan asuransi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata return abnormal return trading volume activity (TVA) dan security return variability (SRV) sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa gempa di Yogyakarta 27 Mei 2007. Periode pengamatan dalam penelitian ini selama 20 hari yaitu 10 hari sebelum dan 10 hari setelah peristiwa. Populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan asuransi yang terdaftar di BEJ. Sedangkan sample dalam penelitian ini menggunakan metode sensus sampling. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang di ambil diantaranya mengenai harga penutupan saham Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) jumlah saham yang beredar jumlah saham yang di transaksikan selama periode penelitian. Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan metode Paired Two Sampel for Means (uji t) dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata return abnormal return trading volume activity (TVA) dan security return variability (SRV) saham perusahaan asuransi sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa gempa di Yogyakarta 27 Mei 2007. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa para investor mengangap bahwa peristiwa tersebut tidak mempunyai kandungan informasi sehingga berdampak pada tidak terdapatnya perbedaan return abnormal return trading volume activity (TVA) dan security return variability saham perusahaan asuransi sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa gempa di Yogyakarta 27 Mei 2007. Adapun saran yang dikemukan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah (1) Bagi investor disarankan untuk tidak terburu-buru melakukan aksi jual atau beli terhadap suatu saham karena suatu peristiwa belum tentu dapat mempengaruhi harga sekuritas (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengunakan sampel yang mencakup seluruh sektor.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 09 Feb 2010 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2010 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/30073 |
Actions (login required)
 |
View Item |