Perbandingan model EGARCH dan APARCH pada penerapan data return saham PT. Siloam International Hospital Tbk. / Riska Fibrianti

Fibrianti, Riska (2019) Perbandingan model EGARCH dan APARCH pada penerapan data return saham PT. Siloam International Hospital Tbk. / Riska Fibrianti. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Fibrianti, Riska. 2019. Perbandingan Model EGARCH dan APARCH Pada Penerapan Data Return Saham PT.Siloam International Hospital Tbk . Skripsi, Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Trianingsih Eni L, S.Si, M.Si. Kata kunci: Peramalan, ARIMA Box-Jenkins, Heteroskedastisitas, ARCH/GARCH, Asimetri, EGARCH dan APARCH Hal utama dari proses peramalan dengan menggunakan model ARIMA Box-Jenkins adalah data yang berasumsi homoskedastisitas. Namun hal ini sering tidak terpenuhi karena adanya efek heteroskedastisitas. Model yang bisa digunakan untuk mengatasi adanya efek heteroskedastisitas adalah model ARCH/GARCH. Model ARCH/GARCH harus memenuhi asumsi tidak adanya efek asimetri. Untuk mengatasi adanya efek asimetri antara lain menggunakan model EGARCH dan APARCH. Model EGARCH terbaik adalah ARIMA(1,0,0)-EGARCH(1,3) Sedangkan untuk model APARCH terbaik adalah ARIMA(1,0,0)-APARCH(1,1). Model terbaik dari kedua model tersebut berdasarkan nilai SIC minimum yaitu model ARIMA(1,0,0)-EGARCH(1,3) dengan nilai SIC sebesar 12.31702. Sehingga model ARIMA(1,0,0)-EGARCH(1,3) adalah model terbaik untuk meramalkan data return saham PT. Siloam International Hospital Tbk, dengan hasil ramalan data return untuk periode 29 Oktober 2018 sebesar 64 dan untuk periode 30 Oktober 2018 sebesar 4. Dewan Penguji Anggota, Anggota, Trianingsih Eni Lestari, S.Si, M.Si Nur Atikah, S.Si, M.Si NIP. 19830101 200501 2 001 NIP. 19811220 201012 2 002 Ketua, Dr. Ir. Hendro Permadi, M.Si NIP. 19661224 199903 1 001

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: ?? ??
Divisions: Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) > Jurusan Matematika (MAT) > S1 Matematika
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 19 Aug 2019 04:29
Last Modified: 09 Sep 2019 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/92654

Actions (login required)

View Item View Item