Perbandingan nilai tunai manfaat, anuitas, dan premi asuransi jiwa dengan menggunakan model suku bunga stokastik vasicek dan CIR (Cox Ingersoll Ross) / Restu Kusumaning Ayu

Ayu, Restu Kusumaning (2019) Perbandingan nilai tunai manfaat, anuitas, dan premi asuransi jiwa dengan menggunakan model suku bunga stokastik vasicek dan CIR (Cox Ingersoll Ross) / Restu Kusumaning Ayu. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

i RINGKASAN Ayu, Restu Kusumaning. 2019. Perbandingan Nilai Tunai Manfaat, Anuitas, dan Premi Asuransi Jiwa dengan Menggunakan Model Suku Bunga Stokastik Vasicek dan CIR (Cox Ingersoll Ross). Skripsi, Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Dr. Swasono Rahardjo, M. Si. Kata Kunci: Vasicek, CIR, nilai tunai manfaat, anuitas, premi. Resiko kematian seseorang dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa terduga. Kejadian tersebut mengakibatkan terjadinya masalah finansial keuangan pada pihak yang ditinggalkan. Berdasarkan kejadian tersebut, perusahaan asuransi jiwa menawarkan untuk menanggung kesulitan keuangan pada resiko kematian yang terjadi. Dalam hal tersebut seorang pemegang polis harus membayar premi, yang mana premi tersebut berdasarkan nilai tunai manfaat dan anuitas. Faktor yang mempengaruhi besar premi adalah usia, jenis kelamin, dan suku bunga. Dalam suku bunga stokastik untuk memperoleh nilai premi dapat diolah dengan menggunakan model suku bunga stokastik seperti model Vasicek dan CIR. Dalam perhitungan nilai tunai manfaat, anuitas, dan premi berdasarkan tabel mortalita Indonesia 2011 dan hukum mortalita Makeham. Tabel mortalita merupakan salah satu acuan untuk menentukan nilai premi berdasarkan usia dan jenis kelamin. Sedangkan hukum mortalita Makeham merupakan suatu hukum untuk menentukan peluang hidup atau kematian seseorang berdasarkan usia dan faktor resiko lain. Oleh sebab itu, akan dibandingkan nilai tunai manfaat, anuitas, dan premi dengan menggunakan model suku bunga stokastik Vasicek dan CIR berdasarkan tabel mortalita Indonesia 2011 dan hukum mortalita Makeham. Hasil dari perhitungan nilai tunai manfaat, anuitas, dan premi dengan menggunakan model suku bunga stokastik Vasicek dan CIR akan semakin besar apabila jangka waktu asuransi jiwa semakin besar. Sedangkan perbandingan nilai tunai manfaat, dan anuitas pada jangka waktu asuransi jiwa 5 dan 10 tahun dengan menggunakan model suku bunga stokastik Vasicek menghasilkan nilai tunai manfaat dan anuitas yang lebih tinggi. Sehingga, premi untuk jangka waktu pendek tertinggi diperoleh dengan menggunakan model Vasicek dan untuk jangka panjang menggunakan model CIR.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: ?? ??
Divisions: Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) > Jurusan Matematika (MAT) > S1 Matematika
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 24 Jul 2019 04:29
Last Modified: 09 Sep 2019 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/92649

Actions (login required)

View Item View Item