Pengaruh pemilu legislatif 2009 terhadap abnormal return (AR), trading volume acitivity (TVA) dan security return variability (SRV) saham perusahaan-perusahaan yang listing di BEI / Dian Dwi Mayasari - Repositori Universitas Negeri Malang

Pengaruh pemilu legislatif 2009 terhadap abnormal return (AR), trading volume acitivity (TVA) dan security return variability (SRV) saham perusahaan-perusahaan yang listing di BEI / Dian Dwi Mayasari

Mayasari, Dian Dwi (2011) Pengaruh pemilu legislatif 2009 terhadap abnormal return (AR), trading volume acitivity (TVA) dan security return variability (SRV) saham perusahaan-perusahaan yang listing di BEI / Dian Dwi Mayasari. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Kata Kunci Pemilu Legislatif 2009 abnormal retun trading volume activity dan security return variability. Pemilu legislative 2009 telah selesai. Namun ritual suksesi roda pemerintahan yang dilaksanakan 5 tahun sekali ini menyisakan banyak permasalahan. Angka golput sangat fantastis sebab jumlahnya mencapai 28%suara. Golput sebagai pemenang Pemilu 2009 Golput merupakan kristalisasi sikap kritis kaum terpelajar menyikapi kondisi bangsanya di bawah rezim otoriter. Hal inilah yang membuat situasi negara tergoncang di segala bidang tidak terkecuali bidang ekonomi juga ikut terkena imbas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh adanya peristiwa politik yaitu Pemilu Legislatif 2009 terhadap variabel-variabel ekonomi. Dalam hal ini adalah Abnormal Retun (AR) Trading Volume Activity (TVA) dan Security Return Variability (SRV) Saham . Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana dari populasi tersebut dipilih sampel dengan menggunakan metode purposive sampling dalam hal ini sampel yang dipilih adalah perusahaan yang terdaftar ditahun 2009 sebanyak 30 perusahaan. Periode pengamatan yaitu adalah 100 hari yang terdiri dari 40 hari periode estimasi 10 hari sebelum dan sesudah peristiwa dan 40 hari sebagai periode bayangan.10 hari pengamatan di bagi menjadi 4 kali hari penelitian yaitu penelitian hari ke 3 hari ke 5 hari ke 7 dan terakhir hari ke 10. Data variabel dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik pengujian statistik parametrik yaitu uji t atau uji berpasangan Paired Two Sample for mean . Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Peristiwa Politik Pemilu Legislatif 2009 tidak menyebabkan adanya perbedaan yang signifikan antara Abnormal Retun (AR) Trading Volume Activity (TVA) dan Security Return Variability (SRV) Saham . Hal ini disebabkan Pemilu Legislatif 2009 tidak mempengaruhi para pelaku pasar dalam pembuatan keputusan investasi dan dianggap sebagai hal biasa oleh pasar sebagai dinamika politik yang wajar. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya menggunakan periode pengamatan yang lebih pendek dan menggunakan acid test untuk mengukur kecepatan harga saham untuk mengetahui pergerakan harga saham.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 09 Aug 2011 04:29
Last Modified: 09 Sep 2011 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/38006

Actions (login required)

View Item View Item