Firdaus, Mohamad Fariz (2018) Pengaruh krisis Semenanjung Koreaterhadap reaksi pasar modal / Mohamad Fariz Firdaus. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Firdaus Mohamad Fariz. 2018. PENGARUH KRISIS SEMENAJUNG KOREA TERHADAP REAKSI PASAR MODAL.Skripsi Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing Sawitri Dwi Prastiti S.E. M.Si. Ak Kata Kunci Studi Peristiwa Teori Pasar Efisien Krisis Semenanjung Korea Abnormal Return dan Trading Volume Activity. Peristiwa geopolitik secara tidak langsung berpengaruh terhadap dinamika pasar modal. Peristiwa geopolitik seperti krisis luar negeri hingga konflik antar negara sejatinya merupakan faktor non ekonomi yang dapat mempengaruhi pasar modal. Peristiwa geopolitik secara tidak langsung dapat mempengaruhi perekonomian. Penelitian ini mengkaji dampak peristiwa geopolitik berupa krisis semenanjung Korea terhadap abnormal return dan trading volume activity di pasar modal Indonesia. Grand Theory pada penelitian ini adalah teori hipotesis pasar efisien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham-saham yang termasuk dalam kategori indeks LQ 45 tahun 2017. Penelitian ini menggunakan uji beda ttest dengan tingkat signifikan 8113 0 05. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa krisis semenanjung Korea namun tidak terdapat perbedaan signifikan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa krisis semenanjung Korea. Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan sampel LQ 45 yang memiliki nilai kapitalisasi yang tinggi dan merupakan gabungan dari saham berbagai macam sektor yang beberapa diantaranya tidak berkaitan dengan event yang diteliti. Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan TVA sebagai salah satu variabel akan tetapi TVA ternyata tidak mampu menggambarkan hasil yang signifikan. Saran dari penelitian ini adalah bagi investor dan calon investor yang akan berinvestasi hendaknya dalam mengambil keputusan tidak terburu-buru karena apabila suatu event mengakibatkan pengaruh terhadap abnormal return dan bernilai signifikan belum tentu akan berpengaruh terhadap trading volume activity. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama disarankan untuk memilih sampel yang benar-benar berkaitan dengan event yang akan diteliti. Selain itu disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan variabel selain TVA karena dalam penelitian ini penggunaan TVA memberikan hasil yang tidak signifikan. 1
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 01 Oct 2018 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2018 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/37537 |
Actions (login required)
 |
View Item |