Noventina, Devi (2018) Pengaruh pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran I dan II tahun 2017 terhadap reaksi pasar modal (event study pada perusahaan pendukung pasangan calon yang list di BEI tahun 2017) / Devi Noventina. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
i ABSTRAK Noventina Devi. 2018. Pengaruh Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Putaran I dan II tahun 2017 terhadap Reaksi Pasar Modal (Event Study pada perusahaan pendukung pasangan calon yang list di BEI tahun 2017). Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing Dr. Dodik Juliardi S.E. M.M. Ak. Kata kunci event study abnormal return TVA Pilgub DKI Jakarta putaran I dan II Pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran I dan II tahun 2017 merupakan salah satu peristiwa politik yang banyak menyita perhatian publik dan dampaknya dirasakan secara luas tidak hanya di wilayah ibu kota. Dampak adanya peristiwa ini diduga terjadi pada pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode event study yang bertujuan untuk menemukan bukti empiris ada atau tidaknya reaksi pasar modal Indonesia terhadap salah satu peristiwa politik dalam negeri yaitu Peristiwa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Putaran I dan II tahun 2017 dengan menggunakan proksi abnormal return dan trading volume activity. Populasi penelitian ini adalah saham-saham yang termasuk dalam saham pendukung pasangan calon yaitu pada sektor media konstruksi property dan real estate MNC Group Saratoga Group. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 82 sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa harga saham harian volume perdagangan saham harian dan indeks harga saham gabungan harian selama periode lima hari sebelum dan lima hari setelah peristiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return dan Trading Volume Activity (TVA) signifikan pada peristiwa pengumuman hasil Pilkada putaran I tahun 2017 . Sedangkan pada peristiwa pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran II tahun 2017 terbentuk abnormal return dan TVA negatif yang signifikan akibat peristiwa. Berdasarkan penelitian investor di Indonesia tergolong risk averse investor yaitu investor yang tidak ingin menerima risiko.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 23 Aug 2018 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2018 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/37491 |
Actions (login required)
 |
View Item |