Wiliansah, Agnes Dwi Sandita (2018) Pengaruh Sebelum dan Sesudah Pilkada DKI Jakarta 2017 Putaran Kedua Terhadap Abnormal Return Saham dan Trading Volume Activity Pada Indeks Saham Kompas 100 / Agnes Dwi Sandita Wiliansah. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Wiliansah Agnes Dwi Sandita. 2017. Pengaruh Sebelum dan Sesudah Pilkada DKI Jakarta 2017 Putaran Kedua Terhadap Abnormal Return Saham dan Trading Volume Activity Pada Indeks Saham Kompas 100. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UniversitasNegeri Malang. Pembimbing Dr. Satia Nur Maharani S.E. M.SA. Ak. Kata Kunci Studi Peristiwa Signaling Theory Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Putaran Kedua abnormal return dan trading volume activity. Peristiwa politik secara tidak langsung berdampak pada dinamika bursa saham Peristiwa politik seperti pemilihan presiden pemilihan legislativ pemilihan kepala daerah dan peristiwa pemilu lainnya yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali sejatinya merupakan faktor non ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap harga dan volume perdagangan di bursa efek. Peristiwa politik juga berkaitan dengan kestabilan perokoniman suatu negara hal teresebut secara tidak langsung mendapat respon dari pelaku pasar modal. Dalam penelitian ini pengaruh peristiwa politik terhadap pasar modal dihitung dengan menggunakan abnormal return dan trading volume activity. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor kontruksi properti pertambangan perdagangan industri barang konsumsi industri otomotif advertising printing yang terdaftar dalam indeks Kompas 100 periode tahun 2017. Penelitian ini menggunakan uji beda t-test dengan tingkat signifikan 8113 0 05. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity saham sebelum dan sesudah pemilihan kepala daerah DKI Jakarta putaran kedua di tahun 2017. Keterbatasan dari penelitian ini adalah Penelitian ini sampel saham yang digunakan hanya yang terdaftar dalam indeks kompas 100 penelitian ini perhitungan yang digunakan untuk mengetahui dampak peristiwa pilkada DKI Jakarta putaran kedua terhadap reaksi pasar modal hanya menggunakan abnormal return dan trading volume activity. Saran dari penelitian ini adalah bagi pelaku Pasar penelitian ini sampel yang digunakan merupakan perusahaan yang terdaftar dalam indeks kompas 100 maka diharapkan mencari penelitian yang menggunakan indeks saham yang lainnya guna mempertimbangkan dalam menentukan keputusan investasi dimasa mendatang bagi Penelitian Selanjutnya untuk penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menghitung pengaruh peristiwa politik terhadap abnormal return dan trading volume activity tetapi menghitung yang lainnya seperti security return variability.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 21 May 2018 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2018 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/37457 |
Actions (login required)
 |
View Item |