Putra, I Komang Adi Satriya (2018) Pengaruh perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja terhadap reaksi pasar modal Indonesia pada saham Lq-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia / I Komang Adi Satriya Putra. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Putra I Komang Adi Satrya. 2017. PENGARUH PEROMBAKAN (RESHUFFLE) KABINET KERJA TERHADAP REAKSI PASAR MODAL INDONESIA (Event Study pada saham LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Skripsi Jurusan Akuntansi Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing Dr. Satia Nur Maharani SE. M.Sa. Ak. Kata Kunci pasar modal studi peristiwa abnormal return trading volume activity. Penelitian ini menggunakan metode studi peristiwa untuk melihat adanya reaksi pasar yang dapat dilihat dari adanya abnormal return dan trading volume activity. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity pada saham LQ-45 sebelum dan setelah peristiwa perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja Jilid II pada tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 5 Agustus 2016. Penelitian ini menggunakan event study dimana pengamatan dilakukan terhadap rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity selama 7 hari sebelum event date dan 7 hari setelah peristiwa reshuffle Kabinet Kerja Jilid II. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian meliputi harga saham penutupan harian volume perdagangan saham harian dan jumlah saham yang beredar. Perhitungan return ekspektasi menggunakan model disesuaikan rata-rata (Mean Adjusted-Model). Sedangkan populasi yang digunakan adalah saham-saham yang termasuk dalam daftar LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan semua populasi (total sampling). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji beda dua rata-rata untuk menguji abnormal return dan trading volume activity. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar tidak bereaksi terhadap peristiwa reshuffle Kabinet Kerja Jilid II bila dilihat dari uji beda rata-rata abnormal return yang menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum saat dan setelah peristiwa. Dari hasil uji beda rata-rata trading volume activity sebelum saat dan setelah peristiwa reshuffle Kabinet Kerja Jilid II menunjukkan bahwa secara statistic terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata trading volume activity sebelum dan setelah peristiwa. Hal ini menunjukkan bahwa peristwa perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja Jilid II Presiden Joko Widodo dianggap sebagai berita baik (good news) dan sebagai hal yang informatif dalam pengambilan keputusan investasi para investor.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 20 Mar 2018 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2018 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/37437 |
Actions (login required)
 |
View Item |