Rahmawati, Reni (2015) Analisis perbedaan hari perdagangan terhadap return saham: pengujian monday efect dan week four efect pada Perusahaan LQ-45 / Reni Rahmawati. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Rahmawati Reni. 2015. Analisis Perbedaan Hari Perdagangan Terhadap Return Saham Pengujian Monday Effect Dan Week Four Effect Pada Perusahaan LQ-45. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing (1) Dr. Nurika Restuningdiah S.E. M.Si. Ak CA (2) Ika Putri Larasati S.E. Mcom Kata Kunci Hari Perdagangan Return Saham Monday Effect Week Four Effect Pasar modal menjadi salah satu alternatif sumber pendaan di luar sistem perbankan yang dapat memberikan dana dengan relatif lebih mudah. Informasi yang tercermin dalam harga saham akan menentukan bentuk pasar efisien yang dapat dicapai. Hipotesis pasar efisien sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang menarik di bidang keuangan masih ada pro dan kontra di kalangan praktisi dan akademisi bidang keuangan tentang hipotesis pasar yang efisien. Terdapat banyak penelitian memberikan bukti empiris yang mendukung konsep pasar yang efisien namun muncul sejumlah penelitian yang menyatakan adanya anomali pasar yang merupakan penyimpangan terhadap hipotesis pasar yang efisien. Variabel dalam penelitian ini adalan return saham. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan return yang signifikan antar hari perdagangan (Monday Effect) yang mana return Senin merupakan return terendah dan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan return yang signifikan antara Senin minggu awal dan Senin mingguakhir perdagangan (Week Four Effcet) yang mana return Senin minggu akhir lebih rendah dari pada return Senin minggu awal. Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ-45 yang berjumlah 79 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Sampel yang diambil sebanyak 26 perusahaan yang dilakukan dengan teknik purposive sampling. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui akses internet dengan situs www.idx.co.id dan www.finance.yahoo.com. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis Kruskal Wallis Test Wilcoxon Test dengan bantuan program SPSS for Windows. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan return yang signifikan antar hari perdagangan (Monday effect) dan return Senin merupakan returnterendah diantara hari lain serta terjadi perbedaan return yang signifikan Senin minggu awal dan Senin minggu akhir (Week four effect) dimana return Senin minggu akhir lebih rendah dari pada Senin minggu awal. Saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah (1) bagi peneliti yang akan datang disarankan untuk mengambil data dengan metode lain menambah kualifikasi sampel untuk menghindari bias menambah variabel lain menggunakan sampel perusahaan lain menambah periode penelitian serta menggunakan analisis data berbeda (2) bagi calon investor agar memperhatikan hari perdagangan tertentu sebab return saham antar hari perdagangan dan minggu perdagangan berbeda secara signifikan.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Users 2 not found. |
| Date Deposited: | 12 Nov 2015 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2015 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/36997 |
Actions (login required)
 |
View Item |