Rahmawati, Intan Ayu (2015) Analisis perbedaan abnormal return saham sebelum dan sesudah putusan sidang sengketa Pemilu Presiden 2014 (studi kasus saham di Bursa Efek Indonesia) / Intan Ayu Rahmawati. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Rahmawati Intan Ayu. 2015. Analisis Perbedaan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Putusan Sidang Sengketa Pemilu Presiden 2014 (Studi Kasus Saham di Bursa Efek Indonesia). Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing (1) Bety Nur Achadiyah S. Pd. M. Sc (2) Hj. Yuli Widi Astuti S. E. M. Si. Ak. Kata Kunci pasar modal event study abnormal return Peristiwa-peristiwa politik seperti kerusuhan politik perang pemilihan umum legislatif pemilihan umum presiden dan wakil presiden pengumuman kabinet dan peristiwa politik lainnya sangat mempengaruhi kegiatan dalam pasar modal. Makin penting suatu pasar modal dalam suatu kegiatan ekonomi semakin sensitif pasar modal tersebut terhadap berbagai peristiwa disekitarnya. Dalam penelitian ini peristiwa yang diuji kandungan informasinya terhadap aktivitas pasar modal adalah peristiwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sidang sengketa pilpres pada 21 Agustus 2014.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan abnormal return saham sebelum dan sesudah putusan sidang sengketa pemilu presiden 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan event study untuk menguji kandungan informasi.Populasi penelitian ini adalah seluruh data keuangan perusahaan yang masuk dalam indeks LQ-45 di BEI tahun 2014. Metode penentuan sampel yang digunakan dalampenelitian ini adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 44 perusahaan. Data yang digunakanadalah data sekunder dari BEI. Teknik analisis data yang digunakan adalah Paired sample t-test. Panjang periode pengamatan yaitu selama 10 hari sebelum peristiwa dan 10 hari sesudah peristiwa. Berdasarkan hasil uji beda rata-rata terhadap abnormal return pada periode sebelum dan sesudah pengumuman menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata abnormal return saham sebelum dan sesudah putusan siding sengketa pemilu presiden 2014.Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah agar mempertimbangkan untuk memperpanjang periode pengamatan agar reaksi atas pengumuman atau peristiwa dapat lebih tercermin. Kemudian sebaiknya menggunakan sampel lain serta sebaiknya memperhatikan efek pengganggu (confounding effect) untuk menghindari kemungkinan pengambilan kesimpulan yang bias akibat bercampurnya pengaruh dari peristiwa lain yang tidak diteliti.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 01 Oct 2015 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2015 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/36978 |
Actions (login required)
 |
View Item |