Kurniawan, Dedy (2015) Perbedaan volatilitas return saham dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman penerbitan obligasi syariah (studi pada perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014) / Dedy Kurniawan. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Kurniawan Dedy. 2015. PerbedaanVolatilitas Return Saham Dan Volume PerdaganganSahamSebelum Dan SesudahPengumumanPenerbitanObligasiSyariah (Studipada Perusahaan yang MenerbitkanObligasiSyariahdanTerdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014).Skripsi JurusanAkuntansi FakultasEkonomi UniversitasNegeri Malang. Pembimbing (I) Dr. H. Cipto Wardoyo S.E. M.Pd. M.Si. Ak. (II) Dr. Nurika Restuningdiah S.E. M.Si. Ak. Kata Kunci Volatilitas Return Saham Volume Perdagangan Saham Obligasi Syariah Bursa Efek Indonesia ObligasiSyariahataulebihdikenaldenganistilahSukukmerupakaninstrumenpembiayaanberbasissyariah.Banyaknyaperusahaan yang telah listing menerbitkanobligasisyariahmembuatpenulistertarikuntukmelakukanpenelitianterhadapreaksi para investor saatsuatuperusahaanmengumumkanakanmenerbitkanobligasisyariah. Informasimengenaipengumumanpenerbitanobligasisyariahiniakandiresponoleh investor danjika investor benar-benarmemanfaatkaninformasitersebutdalampengambilankeputusaninvestasinya makaakanterjadisuaturespon yang jugaakanberdampakpadatingkatpengembaliansaham yang akanmerekadapatkandanvolumeperdagangan di pasar modal.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiseberapabesarpengaruhdaripengumumanpenerbitanobligasisyariah yang dilakukanolehperusahaan-perusahaan yang listing di BEI periode 2012-2014 terhadapvolatilitas returnsahamdanvolumeperdagangansebelumdansesudahpengumuman. Sampel yang terambilsejumlah 10 perusahaan yang menerbitkanobligasisyariah.Periodepenelitianselamasepuluhhariyaitulimaharisebelum dan lima harisesudahpenghargaan. Data yang digunakanadalah data sekunderyaitu data sahamharian yang diperjualbelikandan data volumeperdagangandi Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakandalampenelitianiniadalahevent study yangakanmengamatipergerakanreturnsahamdanvolumeperdagangandi pasar modal di sekitartanggalpengumuman. Teknikanalisismenggunakanpaired sample t-test. Pengujiandilakukandenganmelakukanujibedaantaravolatilitas return sahamdan volumeperdagangansahamsebelumdansesudahpengumumanpenerbitanobligasisyariah. HasilPenelitianinimenunjukkanbahwapengumumanpenerbitanobligasisyariahtidakberpengaruhsignifikanterhadapvolatilitas return sahamdan volume perdagangansahamperusahaan. Returnsahamdanvolumeperdagangansahamperusahaancenderungtetapatautidakberubahsecarasignifikandisekitartanggalpengumumansehinggamenyebabkantidakadaperbedaan yang signifikanvolatilitas return sahamdan volumeperdagangansahamantarasebelumdansesudahpengumuman. Disarankanbagipenelitianselanjutnyauntukmemperluastahunpengamatansehinggasampel yang terambillebihbanyakdanmewakiliseluruhjenisindustri yang ada di Bursa Efek Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 03 Sep 2015 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2015 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/36965 |
Actions (login required)
 |
View Item |