Revandy, Randy (2015) Perbandingan kinerja portofolio saham pada pasar Bullish dan Bearish (studi pada saham Jakarta Islamic Index (JII) periode 2008-2010) / Randy Revandy. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Revandy Randy. 2012. Perbandingan Kinerja Portofolio Saham pada Pasar Bullish dan Bearish (Studi pada Saham Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2008-2010). Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Makaryanawati S.E. M.Si. Ak. (II) Dr. Tri Laksiani S.E. MM Kata Kunci Bullish Bearish Portofolio Optimal Treynor Index. 12288 12288 12288 12288 Perkembangan ekonomi yang berbasiskan syariah di Indonesia merupakan suatu realita yang menggembirakan bagi umat muslim. PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mewadahi sarana investasi syariah dalam Jakarta Islamic Index (JII). Sebagaimana indeks yang lain JII dalam perjalanannya juga mengalami fluktuasi dan dapat dikatakan mengalami kondisi bullish dan kondisi bearish. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam setiap perubahan kondisi pasar perlu disusun portofolio saham baru agar mempunyai kinerja yang optimal. 12288 12288 12288 12288 Populasi dari penelitian ini adalah saham-saham yang terdaftar pada JII selama periode 2008-2010. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan menghasilkan sebanyak 26 perusahaan sampel. Dengan menggunakan portofolio optimal berbasiskan single index model disusunlah 2 buah portofolio saham untuk 2 kondisi pasar yang berbeda yaitu (1) portofolio yang disusun untuk menghadapi kondisi pasar bullish dan (2) portofolio yang disusun untuk menghadapi kondisi pasar bearish. Kinerja kedua portofolio saham diukur dalam Treynor Index. Dengan melakukan uji beda rata-rata kinerja dari kedua portofolio diharapkan akan diketahui portofolio mana yang mempunyai kinerja terbaik dalam setiap kondisi pasar. 12288 12288 12288 12288 Dari uji beda rata-rata kinerja yang dilakukan pada dua periode yang berbeda ternyata untuk menghadapi kondisi pasar yang berubah (bullish/bearish) perlu dilakukan penyesuaian portofolio agar diperoleh kinerja yang optimal. Portofolio saham yang dipersiapkan untuk menghadapi pasar bullish mempunyai kinerja yang berbeda dibandingkan dengan kinerja portofolio yang dipersiapkan untuk menghadapi pasar bearish. Model portofolio optimal berbasiskan single index model dapat menghasilkan portofolio optimal dengan kinerja yang baik ketika diterapkan untuk periode investasi jangka pendek.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 06 Mar 2015 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2015 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/36891 |
Actions (login required)
 |
View Item |