Analisis reaksi pasar modal akibat perubahan nilai tukar rupaih terhadap US$ (studi empiris pada saham LQ-45 tahun 2011-2013) / Elva Arianasari - Repositori Universitas Negeri Malang

Analisis reaksi pasar modal akibat perubahan nilai tukar rupaih terhadap US$ (studi empiris pada saham LQ-45 tahun 2011-2013) / Elva Arianasari

Arianasari, Elva (2014) Analisis reaksi pasar modal akibat perubahan nilai tukar rupaih terhadap US$ (studi empiris pada saham LQ-45 tahun 2011-2013) / Elva Arianasari. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Arianasari Elva. 2014. Analisis Reaksi Pasar Modal Akibat Perubahan Nilai Tukar Rupiah Terhadap US (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ 45 Tahun 2011-2013). Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Pembimbing Dr. Dodik Juliardi SE. MM . Ak. Kata Kunci Nilai Tukar Rupiah (Kurs) Harga Saham Return Saham 12288 12288 12288 Pada signaling theory menyatakan bahwa informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi kreditor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mangandung nilai positif maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. 12288 12288 12288 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasarmodal Indonesia yang ditunjukkan oleh indicator harga saham dan return saham. Data yang digunakan bersumber dari Indonesian Capital Market Directory www.bi.go.id www.sahamok.com dan data dari statistic keuangan ekonomi (Laporan Keuangan BI) tahun 2011-2013. Populasi yang diambil adalah saham perusahaan yang termasuk dalam Indeks LQ 45. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Berdasarkan kriteria tersebut terpilih 21 perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS 19. Uji yang digunakan adalah uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah (kurs) berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham LQ 45. Hal ini terbukti dari hasil analisis diperoleh nilai sig t 0 000 yang lebih kecil dari taraf signifikan yang ditentukan sebesar 0 05. Sedangkan hasil analisis yang lain nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap return saham LQ 45. Hal ini terbukti dari hasil analisis diperoleh nilai sig t 0 701. Hal ini membuktikan bahwa nilai tukar rupiah dapat digunakan sebagai signal dalam pengambilan keputusan berinvestasi oleh kreditor maupun investor.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 22 Aug 2014 04:29
Last Modified: 09 Sep 2014 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/36812

Actions (login required)

View Item View Item