Oktavia, Nur (2013) Pengaruh analisis saham terhadap reaksi pelaku pasar / Nur Oktavia. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Oktavia Nur. 2013. Pengaruh Analisis Saham Terhadap Reaksi Pelaku Pasar. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Ika Putri Larasati S.E. M.Com. (II) Sriyani Mentari S.Pd. M.M. Kata Kunci Analisis Saham Reaksi Pelaku Pasar Saham Indeks LQ45 Reaksi pelaku pasar dalam membeli maupun menjual saham LQ45 dapat dilihat dari trading volume activity (TVA). TVA merupakan suatu penjumlahan dari setiap transaksi yang terjadi di bursa saham pada suatu waktu tertentu atas saham tertentu. Terdapat dua tipe dasar analisis pasar untuk pedoman para pelaku pasar dalam menentukan keputusan investasi yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis Fundamental dalam penelitian ini direpresentasikan dengan rasio keuangan antara lain EPS PER dan CR sedangkan analisis teknikal direpresentasikan oleh rasio RSI MACD dan Stochastic Oscillator untuk mewakili analisis teknikal. Signalling Theory menyatakan pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik dimasa datang (good news) sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari rasio-rasio pada analisis saham terhadap reaksi pelaku pasar dalam memilih saham LQ45. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria yaitu perusahaan masuk menjadi anggota Indeks LQ45 selama kurun waktu tiga tahun berturut-turut yaitu 2009-2011. Berdasarkan kriteria tersebut maka terpilih sampel sebanyak 29 perusahaan. Penelitian ini menggunakan tipe pengumpulan data secara pooling. Hasil koefisien regresi menunjukkan bahwa rasio EPS CR RSI dan MACD berpengaruh signifikan terhadap TVA sedangkan rasio PER dan Stochastic Oscillator tidak berpengaruh terhadap TVA. Adanya pengaruh tersebut mendukung keberlakuan dari signalling theory mengenai sinyal berupa informasi maupun prospek yang baik dimasa datang terhadap reaksi pelaku pasar dalam menentukan keputusan investasi. Saran untuk penelitian selanjutnya antara lain (1) Perluas variabel- variabel fundamental yang menunjukkan kinerja perusahaan (2) Memperdalam analisis variabel terikat dengan menggunakan variabel lain misalnya abnormal return untuk hasil yang lebih baik (3) Gunakan data terbaru yang dekat dengan tanggal publikasi laporan keuangan.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 31 Dec 2013 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2013 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/36707 |
Actions (login required)
 |
View Item |