Jayanti, Devi Dwi (2013) Analisis pengaruh hari perdagangan monday effect dan friday effect terhadap return saham perusahaan teleekomunikasi yang listing di BEI / Devi Dwi Jayanti. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Kata Kunci Monday Effect Friday Effect Return saham Investor dalam berinvestasi di bursa menginginkan return yang tinggi sehingga dibutuhkan informasi-informasi yang relevan. Informasi yang masuk ke pasar dan psikologi investor dari perdagangan satu dengan hari perdagangan lainnya akan berpengaruh terhadap perilaku investor pada hari-hari perdagangan tersebut. Dapat diartikan bahwa dengan adanya perbedaan karakteristik informasi dapat berpengaruh terhadap perilaku investor dalam melakukan kegiatan perdagangan saham pola perilaku harga saham dan pada akhirnya akan mempengaruhi pola return yang diterima dari saham yang bersangkutan.Tujuanpenelitian iniadalahUntuk mengetahui pengaruh hari perdagangan Monday Effect terhadap return saham perusahaan Telekomunikasi yang listing di BEI dan Untuk mengetahui pengaruh hari perdagangan Friday Effect terhadap return saham perusahaan Telekomunikasi yang listing di BEI Penelitian ini menemukan bahwa populasi data ada 6 perusahaan telekomunikasiyang listing di BEI pada tahun 2009 2011 dengan sampel data ada 936 closing price harianpada periode tersebut. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda di mana analisis ini menguji secara parsial pengaruh variabel variabel yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruhpositif dan signifikan Monday Effectterhadap Return saham. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa alasan terjadinya fenomena Monday Effect antara lain adanya profit taking penyampaian bad news perusahaan pada waktu yang tepat yakni pada akhir pekan dan perilaku psikologis investor.Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Friday Effect terhadap Return Saham. Pada hari perdagangan jum at para investor memiliki return yang rendah pula. Rendahnya return pada hari jum at dikarenakan adanya sikap hati-hati yang dilakukan pelaku pasar (investor) yang turut mengantisipasi adanya kondisi perekonomian yang sedang lesu. Saran untuk peneliti selanjutnya membandingakan closing harian senin terhadap return dengan closing harian Jum at terhadap return.Untuk penelitian lebih lanjut juga disarankan menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Hari Perdagangan Saham. 8195
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 03 Jul 2013 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2013 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/36641 |
Actions (login required)
 |
View Item |