Pengaruh pengumuman kenaikan besaran jaminan sim panan terhadap return saham perbankan (Studi pada Perusahaan Perbankan yang listing di BEI tahun 2008) / Ahmad Nuryadi - Repositori Universitas Negeri Malang

Pengaruh pengumuman kenaikan besaran jaminan sim panan terhadap return saham perbankan (Studi pada Perusahaan Perbankan yang listing di BEI tahun 2008) / Ahmad Nuryadi

Nuryadi, Ahmad (2010) Pengaruh pengumuman kenaikan besaran jaminan sim panan terhadap return saham perbankan (Studi pada Perusahaan Perbankan yang listing di BEI tahun 2008) / Ahmad Nuryadi. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Nuryadi Ahmad. 2009. Pengaruh Pengumuman Kenaikan Besaran Jaminan Simpanan Terhadap Return Saham Perbankan. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing (1) DR. Bambang Sugeng (II) Makaryanawati SE M.Si Ak. Kata Kunci Besaran Jaminan Simpanan Kandungan Informasi Pasar efisien Return. Pasar modal efisien merupakan pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan (Husnan 1998). Pada pasar efisien bentuk setengah kuat pasar akan bereaksi terhadap suatu informasi (pengumuman). Jika pengumuman mengandung informasi maka pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga sekuritas yang dapat diukur dengan return atau abnormal return sebagai akibat perubahan harga (Paterson 1989 dalam Hanafi 1997 dalam Mulatsih 2001). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengumuman kenaikan besaran jaminan simpanan terhadap return saham perbankan. Data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif dan data sekunder berupa data harga penutupan harian saham perbankan dan Indeks Harga Saham Gabungan selama periode pengamatan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia 2008. Sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang melakukan aktivitas perdagangan dalam periode pengamatan sejumlah 8 perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan metode event study dan pendekatan market adjusted model. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Wilcoxon Signed Ranks Test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengumuman kenaikan besaran jaminan simpanan tidak berpengaruh terhadap return saham perbankan sehingga pengumuman tersebut tidak memiliki kandungan informasi. Pengumuman gagal memberikan sinyal pada pasar mengenai prospek perbankan kedepan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pasar modal Indonesia tergolong dalam bentuk pasar efisien lemah (weak form). Berdasarkan hasil penelitian disarankan dalam penelitian selanjutnya untuk meneliti variabel Trading Volume Activity (TVA) menggunakan dua model alternatif lain dalam perhitungan abnormal return yaitu market model dan meanadjusted model. Juga disarankan agar menambahkan topik asimetri informasi (Bid-Ask Spread).

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 08 Mar 2010 04:29
Last Modified: 09 Sep 2010 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/36083

Actions (login required)

View Item View Item