Analisis portofolio dengan menggunakan model indeks tunggal sebagai dasar pertimbangan investasi (studi kasus pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di bursa efek Jakarta) oleh Etyk Kurniasari - Repositori Universitas Negeri Malang

Analisis portofolio dengan menggunakan model indeks tunggal sebagai dasar pertimbangan investasi (studi kasus pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di bursa efek Jakarta) oleh Etyk Kurniasari

Kurniasari, Etyk (2009) Analisis portofolio dengan menggunakan model indeks tunggal sebagai dasar pertimbangan investasi (studi kasus pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di bursa efek Jakarta) oleh Etyk Kurniasari. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pembentukapno rtofoliom erupakana lat unn mengurangrii siko investasi denganc aram elakukand iversifikasi y aitu meirgkombinasikabne rbagasi e kuritas dalam investasi. Pada penelirian irri menggunakan Model Indeks Tunggal dikarenakaMn odel Indeks Tunggald idasarkanp adap engamatanb ahwah arga daris uatus ekuritasb erfluktuassi earahd enganin deksh argap asar. Tujuand ari penelitiani ni adalahu nhrkm engujia pakahte rdapats eluritas yangm asukd alamp ortofolio efisien dan apakaht erdapats ekuritasy ang masuk dalam portofolio optimal jika digunakan analisis portofolio Model Indeks Tunggal. Penelitiani ni menggunakanp rosesp enganalisaadne slcriptifk uantitatif dengans ampe2l 0 perusahaamn akanand 3nx 1fuqnm4yna ngter tadt i Buna Efek JakartaP. eriodep enelitians elama4 2 bulan d imulaid ari bulanJ anuartia hun2 000 sanpaid enganb ulanJ uni 2003.J cnisd atay ang diambila dalahd atas ekunder yangm eliputih argas ahamI n deksH argaS aharnG abungso(I HSG) d ividen d an tingkats uku bungab ebasr isiko. Prosedurp engrunpuland ata dc nganp rosedur sistematikd an standaru ntuk rnemperolehd ata.T alnpand alamp engolahand ata dimulaid ari perhitungtinr elum sahantin dividq retum pasar e xpectedre fitrn individu e xpectedre tum pasat r isiko sistenatis( beta) r isiko tidak sistematis risiko sahamin dividu alpha t ingkat retumbebu risiko (RBR) q ecessre turn ta bela( ERB) cut off point (C ) berdasarkanni lai cut olf rate yang terbesar proporsi portofolio optimal expected retum prtofolio optimal dan varian portofolioo ptirnal. Hasil penelitianm enunjukkante rdapatd ua sekuritasp erusahaasna mpel yang masuk dalam portofolio efisien yaitu PT. ULTJ dan PT. DLTA Berdasarkan kajian pustakap ortofolio efisien meiupakans ekuritasp erusahaans ampel mempunyani ilai expectedre tum E(R) tertingg padat ingkat risiko tertentud an nileue xpectedre turn E(R ) satramt ertentup adat ingkat risiko terendahU. nuk itulah PT. Ulfra Jaya Milk and Trading Company Tbk. (ULTJ) dan PT. Delta DjakartTa bk.( DLTA)r nasukd alamp ortofolioe fisien. Terdapa t mpatp erusahaasna mpeyl ang masukd alamp ortofolio optimal yaitu PT. Aqua GoldenM issisipi Tbk. (AQUA) PT. PioneerindoG ounnet IntemationaTl bk. (PIONER) P T. Sari HusadaT bk. (SHDA) serta PT. Ades Alfndo PutrasetiaT bk. (ADES). Berdasarkahna sil penelitianb ahwar isiko portofolio optimal lebih kecil dibandinekao dengan risiko pasar. Sedaryl n expectedre tum portofolioo ptirnal( E(Rp)) lebih besard aripadae xpectedre tum pasa(rE (Rm)).

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: ?? ??
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 07 Jan 2009 04:29
Last Modified: 09 Sep 2009 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/32965

Actions (login required)

View Item View Item