Analisis reaksi abnormal return saham Bulan Ramadhan pada emiten yang tergabung dalam jakarta Islamic Index (JII) (periode 1432-1438H) / Hasna Estiti Khoirunnisa

Khoirunnisa, Hasna Estiti (2018) Analisis reaksi abnormal return saham Bulan Ramadhan pada emiten yang tergabung dalam jakarta Islamic Index (JII) (periode 1432-1438H) / Hasna Estiti Khoirunnisa. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

vi RINGKASAN Khoirunnisa, Hasna Estiti. 2018. Analisis Reaksi Abnormal Return Saham Bulan Ramadhan Pada Emiten Yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index (JII) (Tahun 1432-1438H). Skripsi, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Yuli Soesetio, S.E., M.M. Kata Kunci: Abnormal Return, Ramadhan Effect, JII Adanya monthly effect dapat memberikan celah bagi investor untuk mendapatkan abnormal return dengan memanfaatkan informasi harga masa lalu. Salah satu peristiwa yang termasuk monthly effect adalah Ramadhan effect. Ramadhan Effect merupakan salah satu jenis anomali pasar yaitu anomali musiman yang menunjukkan adanya perbedaan rata-rata return di bulan Ramadhan dibandingkan bulan-bulan lain dalam satu tahun. Pola perubahan perilaku masyarakat dan tingkat konsumsi selama bulan Ramadhan diduga dapat menyebabkan perubahan aktivitas perdagangan di bursa saham oleh investor. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji apakah terdapat perbedaan abnormal return yang diterima investor pada bulan Ramadhan (Ramadhan Effect) dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya pada perusahaan yang tergabung dalam indeks Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 1432H-1438H. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sampel terdiri dari 19 emiten yang diperoleh dengan menggunakan kriteria tertentu selama periode pengamatan. Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah paired sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan abnormal return bulan Ramadhan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya atau dapat dikatakan tidak terjadi Ramadhan Effect. Tidak adanya Ramadhan Effect tersebut diduga disebabkan oleh karateristik bursa saham di negara berkembang dan juga perilaku dari investor.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: ?? ??
Divisions: Fakultas Ekonomi (FE) > Jurusan Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 04 Jun 2018 04:29
Last Modified: 09 Sep 2018 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/32278

Actions (login required)

View Item View Item