Analisis peristiwa ramadhan dibalik abnormal return saham pada emiten-emiten yang tergabung di indeks Sri-Kehati (tahun 1432-1438H) / Ikhwan Ashari - Repositori Universitas Negeri Malang

Analisis peristiwa ramadhan dibalik abnormal return saham pada emiten-emiten yang tergabung di indeks Sri-Kehati (tahun 1432-1438H) / Ikhwan Ashari

Ashari, Ikhwan (2018) Analisis peristiwa ramadhan dibalik abnormal return saham pada emiten-emiten yang tergabung di indeks Sri-Kehati (tahun 1432-1438H) / Ikhwan Ashari. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Ashari Ikhwan. 2018. Analisis Peristiwa Ramadhan Dibalik Abnormal Return Saham Pada Emiten-Emiten Yang Tergabung di Indeks SRI-Kehati (Tahun 1432-1438 H). Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing Yuli Soesetio S.E. M.M. Kata Kunci Abnormal return Ramadhan effect SRI-Kehati Fenomena Ramadhan effect di Indonesia terjadi akibat faktor kebiasaan dari masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam dan mempunyai nilai toleransi yang tinggi. Berbagai macam penyambutan festival keagamaan yang telah dilakukan membuat bulan Ramadhan menjadi istimewa dan unik. Sehingga diduga pada bulan ini masyarakat muslim juga lebih banyak meluangkan waktunya dalam bidang sosial keagamaan hingga berdampak pada tingkat konsumsi yang tinggi. Dengan kata lain peningkatan daya beli dan permintaan masyarakat diduga membuat fluktuasi harga berbagai komoditas pokok yang selalu terjadi setiap tahun jelang puasa hingga hari raya Idul Fitri. Penelitian ini untuk melihat apakah ada perbedaan abnormal return saham pada Bulan Ramadhan (Ramadhan Effect) dibandingkan dengan bulan-bulan lain pada perusahaan yang tergabung dalam indeks SRI-Kehati di tahun 1432-1438 H. Jenis penelitian menggunakan studi komparatif dengan pendekatan kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sampel terdiri dari 16 emiten yang diperoleh dengan menggunakan kriteria tertentu yaitu menggunakan teknik penarikan sampel metode non-probability sampling kemudian dilanjutkan dengan menggunakan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling sampling dan metode yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah paired sample t-test. . Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan abnormal return saham pada masing-masing bulan tetapi hal ini tidak membuktikan bahwa anomali Ramadhan effect selalu terjadi. Menariknya dalam penelitian kali ini membuktikan bahwa ketika bulan Ramadhan tiba diduga perilaku investor cenderung menghindari risiko yang mana perilaku investor di Indonesia dipengaruhi oleh kepercayaan (belief) dan rumor yang ada.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: ?? ??
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 30 May 2018 04:29
Last Modified: 09 Sep 2018 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/32266

Actions (login required)

View Item View Item