Anjarsari, Furqondari Cahyani (2015) Perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah pemilihan umum presiden 2014 (studi kasus pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45) / Furqondari Cahyani Anjarsari. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Anjarsari FurqondariCahyani. 2015. PerbedaanAbnormal ReturndanTradingVolume Activity SebelumdanSesudahPemilihanUmumPresiden 2014 (StudiKasuspada Perusahaan yang TermasukdalamIndeks LQ-45). Skripsi.JurusanManajemen FakultasEkonomi UniversitasNegeri Malang. Pembimbing (I) Prof. Dr. H. BambangBanuSiswoyo. M.M. (II) Fadia Zen S.E M.M Kata Kunci Abnormal ReturndanTrading Volume Activity Peristiwa-peristiwa yang terjadi di pasar modal merupakansuatu yang cukupmenarikuntukditeliti sepertihalnyareaksipasar modal terhadapsuatufenomenaataupuninformasi yang merekaterima baikmerupakanfaktorekonomimaupunfaktor non-ekonomi.Peristiwapolitiksepertihalnyapemilihanumumpresiden 2014 merupakansalahsatuperistiwa yang berkaitaneratdenganstabilitasekonomi. Penelitianinibertujuanuntukmengetahuipengaruhdariadanyainformasiberupapemilihanumumpresiden 2014.Penelitianinimenggunakanindikatorabnormal return dantrading volume activitysebagaipengukurreaksipasar.Penelitianinidilakukanpadasaham yang termasukdalamindeks LQ-45.Penelitianinidilakukandenganmetodeevent study data diperolehdenganteknikdokumentasiberupa data sekunder.Penelitianinidilakukanpada H-7 sebelumpemilihanumumpresiden 2014 hingga H 7 sesudahpemilihanumumpresidentahun 2014.Untukmengujihipotesis yang diajukandalampenelitianinimakadigunakanteknikanalisisujibedapaired sample t testuntuk data yang berdistribusi normal danwilcoson signed rank testuntuk data yang berdistribusitidak normal denganbantuan SPSS 16.0 Hasilpenelitianinimenunjukkanbahwa (1) kondisiabnormal returnsebelumpemilihanumumpresiden 2014 fluktuatifdengantrendmenurunsecaraelastis sedangkansetelahpemilihanumumpresiden 2014 kondisifluktuatifdengantrendmeningkatsecaraelastis (2) kondisitrading volume activitysebelumpemilihanumumpresiden 2014 fluktuatifdengantrend meningkatsecaraelastis sedangkansesudahpemilihanumumpresiden 2014 kondisifluktuatifdengantrendmenurunsecaraelastis (3)tidakterdapatperbedaanabnormal return pada H-1 H 1 H-3 H 3 H-6 H 6 H-7 H 7 namunterdapatperbedaanabnormal return yang signifikanpada H-4 H 4 dan H-5 H 5 dan tidakterdapatperbedaan yang signifikanpadarerataantara H-7 sampaidengan H-1 dan H 1 sampaidengan H 7 (4) terdapatperbedaaantrading volume activitypada H-1 H 1 H-2 H 2 H-4 H 4 H-5 H 5 dan H-6 H 6 namuntidakterdapatperbedaan yang signifikanpada H-3 H 3 H-7 H 7 danrerataantara H-7 sampidengan H-1 dan H 1 sampaidengan H 7. Saran yang dapatdiberikandengantemuan yang diperolehadalah (1) bagi investor hendaknyadapatmempertimbangkanlagiperlutidaknyaanalisisteknikalataumengkombinasikannyadengananalisis fundamental untukmenghadapiperistiwayangserupadenganpemilihanumumpresiden 2014(2) bagiperusahaanhendaknyadapatmengambilkebijakangunamengantisipasidampakdariPemilihanUmumPresidentahun 2014 jauhharisebelumpemiluinidilaksanakan (3) penelitiselanjutnyadisarankanuntukmenambahindikator SRV danmenggantisampelsehinggadapatdiambilkesimpulan yang lebihbaik.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Users 2 not found. |
| Date Deposited: | 23 Jun 2015 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2015 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/31694 |
Actions (login required)
 |
View Item |