Analistono, Dwi (2013) Analisis perbedaan return, abnormal return, trading volume activity dan security return variability sebelum dan sesudah berlakunya Permen ESDM No. 7 Tahun 2012 pada saham pertambangan / Dwi Analistono. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Analis Tono Dwi. 2013. Analisis Perbedaan Return Abnormal Return Trading Volume Activity dan Security Return Variability Sebelum dan Sesudah Berlakunya Permen ESDM No 7 Tahun 2012 Pada Saham Pertambangan. Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Subagyo S.E. S.H. M.M. (II) Yuli Soesetio S.E. M.M. Kata Kunci Return Abnormal Return Trading Volume Activity dan Security Return Variability Pasar modal sebagai salah satu bagian sistem keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi pasar modal adalah informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari adanya informasi berupa peristiwa berlakunya Permen ESDM No 7 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan indikator return abnormal return trading volume activity dan security return variability sebagai pengukur reaksi pasar. Penelitian ini dilakukan pada saham sektor pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode event study data diperoleh dengan teknik dokumentasi berupa data sekunder. Populasi yang digunakan adalah saham semua perusahaan yang terdaftar pada sektor pertambangan. Pemilihan sampel dengan purposive sampling. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 8 perusahaan. Untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini maka digunakan teknik analisis uji beda paired sample t test dengan bantuan program SPSS 16.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Terdapat perbedaan signifikan return sebelum dan sesudah berlakunya Permen ESDM No 7 Tahun 2012 (2) Tidak terdapat perbedaan signifikan trading volume activity sebelum dan sesudah berlakunya Permen ESDM No 7 Tahun 2012 (3) Terdapat perbedaan signifikan abnormal return sebelum dan sesudah berlakunya Permen ESDM No 7 Tahun 2012 (4) Terdapat perbedaan signifikan security return variability sebelum dan sesudah berlakunya Permen ESDM No 7 Tahun 2012. Saran yang dapat diberikan dengan temuan yang telah diperoleh adalah (1) Bagi perusahaan hendaknya mempertimbangkan kebijakan yang dapat mengantisipasi dampak permen ini jauh hari sebelum permen diberlakukan (2) Bagi investor dalam memilih investasi hendaknya memperhatikan informasi sebagai salah satu pedoman paling penting dalam menentukan nilai saham yang sebenarnya (3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel bid-ask spread sebagai indikator pengukur reaksi pasar sehingga dapat diketahui seberapa besar ketertarikan investor untuk berinvestasi. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambah jumlah sampel sehingga dapat diambil kesimpulan yang lebih baik.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Users 2 not found. |
| Date Deposited: | 24 Dec 2013 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2013 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/31490 |
Actions (login required)
 |
View Item |