Perbedaan trading volume activity dan bid-ask spread sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan yang listing di BEI (periode stock split 2006-2009) / Dina Marisandi - Repositori Universitas Negeri Malang

Perbedaan trading volume activity dan bid-ask spread sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan yang listing di BEI (periode stock split 2006-2009) / Dina Marisandi

Marisandi, Dina (2011) Perbedaan trading volume activity dan bid-ask spread sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan yang listing di BEI (periode stock split 2006-2009) / Dina Marisandi. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Kata Kunci Trading Volume Activity Bid-ask Spread Stock Split Stock split adalah salah satu bentuk corporate action yang dilakukan emiten dengan cara memecah jumlah sahamnya (split) menjadi lebih banyak.Trading volume activity merupakan instrumen yang digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi melalui pergerakan jumlah saham yang diperdagangkan dibandingkan jumlah saham yang beredar. Bid-ask spread adalah selisih harga beli (bid price) tertinggi yang trader (pedagang saham) bersedia untuk membeli suatu saham dengan harga jual (ask price) terendah yang trader (pedagang saham) bersedia untuk menjual saham tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi TVA sebelum dan sesudah stock split mengetahui kondisi bid-ask spread sebelum dan sesudah stock split untuk mengetahui adanya perbedaan TVA sebelum dan sesudah stock split dan untuk mengetahui adanya perbedaan Bid-ask spread sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan yang listing di BEI periode 2006-2009. Jenis penelitian ini adalah penelitian event study yaitu study yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Event dalam penelitian ini berupa pemecahan saham atau stock split pada perusahaan yang listing di BEI tahun 2006-2009 dengan jumlah populasi 24 perusahaan. Berdasarkan kriteria purposive sampling sampel yang telah terpilih 16 perusahaan. Teknik yang digunakan adalah uji beda 2 sampel berpasangan. Hasil penelitian ini menunjukkan penurunan TVA sesudah stock split terjadi penurunan bid-ask spread sesudah stock split. Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara TVA sebelum dan TVA sesudah stock split kecuali pada TVA H-2 dengan H 2 terdapat perbedaan yang signifikan. Bid-ask spread sebelum dan sesudah stock split juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan.Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah (1) bagi investor dan calon investor sebaiknya mengambil keputusan dengan menganalisis lebih lanjut memngenai informasi yang diterima sehingga dapat diambil keputusan yang tepat dan memberikan return yang tinggi bagi investor.(2)bagi perusahaan atau emiten sebaiknya perusahaan memberikan informasi secara transparan terhadap kebijakan stock split yang dilakukan sehingga investor dapat menyerap informasi tersebut dan segera merespon.(3) bagi peneliti selanjutnya lebih baik memperpanjang periode pengamatan dengan sampel penelitian yang lebih rinci misalnya berdasarkan sektor industrinya.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: ?? ??
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 06 Apr 2011 04:29
Last Modified: 09 Sep 2011 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/31010

Actions (login required)

View Item View Item