Pramita, Dwi Ajeng (2010) Pengaruh kinerja keuangan model Eagles terhadap return saham melalui trading volume activity (studi kasus pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2008) / Dwi Ajeng Pramita. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Pramita Dwi Ajeng. 2010. Pengaruh kinerja keuangan model EAGLES terhadap return saham melalui trading volume activity (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2008). Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) DR. H. Agung Winarno M.M dan (II) Fadia Zen S.E M.M. Kata kunci kinerja keuangan model EAGLES return saham trading volume activity (TVA). Dalam dunia usaha salah satu cara untuk mendapatkan dana adalah dengan cara menerbitkan saham. Dengan bertambahnya jumlah dana perusahaan maka akan menunjang kegiatan perusahaan sehingga keuntungan yang diperoleh akan semakin besar. Dalam hal tersebut tidak terlepas dari para investor yang telah menginvestasikan dananya terhadap perusahaan dengan memperoleh suatu pengharapan pengembalian yang lebih besar dari dana yang diinvestasikan oleh karena itu perusahaan berkewajiban untuk mengelola dana dengan efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan laba dengan baik agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya terhadap perusahaan tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk mendiskripsikan kinerja keuangan yang diukur dengan model EAGLES pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2008. (2) Untuk mendiskripsikan return saham pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2008. (3) Untuk mendiskripsikan trading volume activity pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2008. (4) Untuk menguji pengaruh kinerja keuangan model EAGLES terhadap return saham melalui trading volume activity. (a) Untuk menguji pengaruh kinerja keuangan model EAGLES terhadap return saham pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2008. (b) Untuk menguji pengaruh kinerja keuangan model EAGLES terhadap trading volume activity pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2008. (c) Untuk menguji pengaruh trading volume activity terhadap return saham pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2008. Penelitian ini menggunakan analisis rasio model EAGLES return saham dan trading volume activity. Dimana rasio keuangan terdiri dari earning ability (return on equity) asset quality (asset quality) growth (deposite growth rate dan loan growth rate) liquidity (likuiditas) equity (capital adequacy ratio) strategy (strategic respons quotient out interest dan strategic respons quotient interest). Sedangkan populasi yang digunakan yaitu pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2008. Sampel yang diambil menggunakan teknik purposive sampling pemilihan sampel dengan memilih perusahaan perbankan yang listing terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang aktif dalam memperdagangkan sahamnya serta membagikan dividend selama periode 2006-2008. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mendokumentasikan berupa laporan keuangan yang dipublikasikan dari data sekunder yang diterbitkan dari Website Bursa Efek Indonesia. Dari hasil penelitian terbukti bahwa kinerja keuangan model EAGLES tidak berpengaruh terhadap return saham melalui trading volume activity. Adapun terdapat pengaruh kinerja kuangan model EAGLES terhadap return saham yang diukur oleh earning ability (return on equity) equity (capital adequacy ratio) strategy (SRQ Interest) dan tidak terdapat pengaruh kinerja kuangan model EAGLES terhadap trading volume activity sedangkan trading volume activity berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hal ini disebabkan karena kadang kala investor dalam berinvestasi pada saham-saham perbankan menggunakan analisis teknikal yaitu bahwa harga pasar saham sebagai komoditas perdagangan yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran pasar dan pada gilirannya permintaan dan penawaran merupakan manivestasi dari kondisi psikologis pemodal. Dari hasil penelitian dapat disarankan bagi perusahaan agar dapat meningkatkan kinerjanya terutama dalam pengelolaan dana secara efektif dan efisien sehingga menarik investor untuk menanamkan modalnya. Serta dalam melakukan investasi investor sebaiknya memperhatikan faktor-faktor internal perusahaan seperti kinerja manajemen perusahaan dan faktor-faktor eksternal (kondisi ekonomi makro) yang akan berpengaruh terhadap pembentukan harga saham dengan reaksi pada trading volume activity dan pada akhirnya pencapaian return saham oleh investor.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Users 2 not found. |
| Date Deposited: | 19 Mar 2010 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2010 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/30689 |
Actions (login required)
 |
View Item |