Pengaruh harga saham, trading volume activity dan risk of return terhadap bid-ask spread (studi kasus pada indeks LQ-45 yang tercatat di BEJ periode 2002-2005) / Iis Jayanti - Repositori Universitas Negeri Malang

Pengaruh harga saham, trading volume activity dan risk of return terhadap bid-ask spread (studi kasus pada indeks LQ-45 yang tercatat di BEJ periode 2002-2005) / Iis Jayanti

Iis Jayanti (2010) Pengaruh harga saham, trading volume activity dan risk of return terhadap bid-ask spread (studi kasus pada indeks LQ-45 yang tercatat di BEJ periode 2002-2005) / Iis Jayanti. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Jayanti Iis. 2007. Pengaruh Harga Saham Trading Volume Activity dan Risk of Return terhadap Bid-Ask Spread. Skripsi Jurusan Manajemen FE Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Drs. H. Mulyoso S.E. M.Si (II) Lulu Nurul Istanti S.E. M.M. Kata kunci harga saham trading volume activity risk of return bid-ask spread Dalam pasar modal investor dapat melakukan investasi. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua yaitu investasi pada aset-aset finansial (financial assets) dan investasi pada aset-aset riil (real assets). Keinginan investor untuk meminimalkan risiko memaksimalkan return dan bertransaksi dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat dan biaya yang rendah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh harga saham trading volume activity dan risk of return terhadap bid-ask spread pada perusahaan LQ-45. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga saham trading volume activity dan risk of return terhadap bid-ask spread baik secara simultan maupun parsial. Serta untuk mengetahui variabel yang paling dominan terhadap bid-ask spread. Penelitian ini dilakukan di pojok Bursa Efek Jakarta Universitas Brawijaya Malang dan Pusat Data Bisnis Universitas Negeri Malang. Populasi yang digunakan semua saham LQ-45 di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada rentang waktu Februari 2002 sampai Juli 2005 dengan jumlah 45 perusahaan. Dengan periode observasi yang digunakan enem bulanan (semester) yang terdiri dari tujuh semester. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu Saham LQ-45 yang berturut-turut tergolong dalam indeks LQ-45 yaitu saham yang dari periode Februari 2002 sampai periode Juli 2005 tidak dikeluarkan dari indeks LQ-45 dengan jumlah 20 perusahaan. Hasil penelitian yang diperoleh secara parsial adalah harga saham (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spread trading volume activity (X2) berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spread risk of return (X3) berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spread. Sedangkan secara simultan harga saham (X1) Trading Volume Activity (X2) dan Risk of Return (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan (bermakna) secara serentak (simultan) terhadap Bid-Ask Spread. Variabel Risk of Return (X3) menunjukkan sumbangan efektif (variabel yang paling dominan) dengan prosentase sebesar 14 10%. Saran bagi Peneliti selanjutnya hendaknya menambah jumlah sampel penelitian misalnya perusahaan yang go public di BEJ sehingga hasilnya lebih mencerminkan keadaan pasar modal di Indonesia yang sesungguhnya dan menambah variabel-variabel lain yang potensial memberikan kontribusi terhadap perubahan variabel bid-ask spread.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: ?? ??
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 03 Feb 2010 04:29
Last Modified: 09 Sep 2010 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/30122

Actions (login required)

View Item View Item