Maghfiro, Maulidya (2022) Peramalan harga crude palm oil (cpo) dengan metode arfima-figarch / Maulidya Maghfiro. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Crude Palm Oil (CPO) merupakan minyak kelapa sawit mentah hasil olahan tumbuhan kelapa sawit. CPO merupakan komoditi penting di Indonesia karena Indonesia memiliki tingkat produksi tertinggi di dunia. Harga CPO cenderung berfluktuasi sehingga berpengaruh terhadap kestabilan harga. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan peramalan. Dalam analisis data time series terdapat fenomena long memory sehingga salah satu metode yang digunakan adalah metode ARFIMA. Metode ARFIMA adalah pengembangan dari metode ARIMA dengan differencing bernilai fraksional. Metode ARFIMA memiliki residual yang memenuhi white noise berdistribusi normal dan homogenitas. Namun beberapa data financial memiliki residual yang tidak homogen sehingga perlu adanya pengujian efek heteroskedastisitas. Salah satu metode yang tepat untuk mengatasi efek heteroskedastisitas adalah metode GARCH. Fenomena lain yang sering terjadi pada metode GARCH adalah terdapat efek asimetris. FIGARCH merupakan pengembangan dari metode GARCH untuk mengatasi data dengan efek asimetris. Metode FIGARCH juga sangat baik dalam peramalan untuk ]mengatasi efek long memory sehingga penelitian ini menggunakan metode ARFIMA-FIGARCH untuk meramalkan harga CPO selama 3 tahun dari bulan Januari 2019 sampai Desember 2021. Metode ARFIMA-FIGARCH dengan model terbaik adalah ARFIMA(1 d 3)-FIGARCH (1 d 1) dengan nilai differencing (d) sebesar 1 1355451 yang mampu melakukan peramalan dengan nilai AIC yaitu 16 290.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) > Departemen Matematika (MAT) > S1 Matematika |
| Depositing User: | Users 2 not found. |
| Date Deposited: | 31 Aug 2022 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2022 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/263786 |
Actions (login required)
 |
View Item |