Penerapan metode fungsi transfer multi imput dan deteksi arch/garch untuk meramalkan tingkat inflasi (studi kasus tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI rate), Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah dunia) / Lilin Munamahabah

Munamahabah, Lilin (2018) Penerapan metode fungsi transfer multi imput dan deteksi arch/garch untuk meramalkan tingkat inflasi (studi kasus tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI rate), Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah dunia) / Lilin Munamahabah. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

iv ABSTRAK Munamahabah, Lilin. 2018. Penerapan Metode Fungsi Transfer Multi Input dan Deteksi ARCH-GARCH untuk Meramalkan Tingkat Inflasi (Studi Kasus Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate), Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS, Harga Minyak Mentah Dunia). Skripsi. Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Dr. Swasono Rahardjo, S.Pd, M.Si. Kata Kunci : peramalan, metode fungsi transfer multi input ARCH-GARCH, inflasi, tingkat suku bunga bank Indonesia (bi rate), nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS, harga minyak mentah dunia Analisis deret waktu adalah serangkaian pengamatan terhadap suatu variabel yang bertujuan untuk untuk memperkirakan nilai di masa yang akan datang berdasarkan data-data pada masa lampau. Dalam deret waktu, data yang digunakan tidak hanya univariat tetapi dapat juga dengan data multivariat. Salah satu model yang dapat digunakan untuk menganalisis data multivariat adalah model fungsi transfer. Model fungsi transfer merupakan model multivariat yang digunakan dalam menggabungkan beberapa karakteristik dari deret berkala dengan pendekatan kausal, yang berarti model tersebut memperhatikan hubungan sebab akibat antar variabel. Namun pada model fungsi transfer hanya mengatasi nilai variansi residual homogen, apabila nilai variansi residual heterogen maka salah satu model deret waktu yang dapat digunakan adalah model ARCH-GARCH. Penerapan untuk model tersebut sering berkaitan dengan data di bidang perekonomian karena data terindikasikan tidak stasioner atau memiliki volatilitas tinggi dan pada penelitian ini data yang digunakan adalah data bulanan dari data input tingkat suku bunga bank Indonesia (BI Rate), nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS dan harga minyak mentah dunia terhadap data output tingkat inflasi dengan periode bulan Mei 2010 sampai dengan Juli 2017. Model fungsi transfer multi input terbaik yang diperoleh adalah dengan nilai kesalahan (AIC) sebesar . Setelah diperoleh model terbaik maka dilakukan uji Lagrange Multiplier untuk mengetahui efek heteroskedastisitas, namun pada model tersebut tidak memenuhi asumsi heteroskedastisitas sehingga model fungsi transfer multi input merupakan model terbaik. Model terbaik akan digunakan sebagai model peramalan untuk meramalkan nilai tingkat suku bunga untuk 5 periode yang akan datang. Dari hasil peramalan selama 5 periode yang akan datang, menunjukkan bahwa tingkat inflasi mengalami fluktuasi (kenaikan dan penurunan). Jadi dapat dikatakan bahwa tidak selamanya model Fungsi Transfer dengan deret input lebih dari satu (multi input) akan menghasilkan model dan hasil peramalan yang lebih baik.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Divisions: Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) > Jurusan Matematika (MAT) > S1 Matematika
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 05 Jun 2018 04:29
Last Modified: 09 Sep 2018 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/17539

Actions (login required)

View Item View Item