Irlianti, Andini Eka (2010) Peramalan data indeks harga saham kompas 100 menggunakan metode arfima (Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average) / Andini Eka Irlianti. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Irlianti Andini Eka. 2010. Peramalan Data Indeks Harga Saham Kompas100 Menggunakan Metode ARFIMA (Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average). Skripsi Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Dr. Swasono Rahardjo S.Pd M.Si (II) Ir.Hendro Permadi M.Si Kata kunci ARFIMA periodogram Hurst Eksponen saham Kompas100 Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham. Pergerakan indeks menjadi indikator penting bagi para investor untuk menentukan apakah mereka akan menjual atau membeli suatu atau beberapa saham. Dalam perdagangan saham sehari-hari harga saham tidak dapat dipastikan karena selalu mengalami perubahan. Diperlukan metode peramalan untuk memprediksi harga saham pada masa yang akan datang untuk menghindari kerugian. Metode yang paling umum digunakan untuk memodelkan deret waktu (time series) adalah Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Metode ini mempunyai keterbatasan hanya dapat menjelaskan deret waktu jangka pendek (short memory) dan pemodelan dengan metode ARIMA hanya dapat menjamin kestasioneran data dengan nilai differencing (d) bernilai bilangan bulat. Untuk mengatasi kelemahan metode ARIMA tersebut diperkenalkanlah metode Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average (ARFIMA) yang merupakan pengembangan dari metode ARIMA. Metode ini dapat menjelaskan deret waktu jangka pendek dan jangka panjang sekaligus. Pada metode ini nilai differencing (d) tidak dibatasi pada nilai integer saja akan tetapi juga riil. Pendugaan nilai d dilakukan dengan menggunakan Hurst Eksponen. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data indeks Harga Saham Kompas100. Data Kompas100 terindikasi memiliki ketergantungan jangka panjang yaitu data yang pengamatan yang jauh terpisah masing saling mempengaruhi. Indikasi tersebut diperoleh berdasarkan plot ACF dan plot periodogram data. Dari hasil penelitian diperoleh model yang sesuai untuk data indeks harga saham Kompas100 adalah ARFIMA (3 d 5) memiliki persamaan sebagai berikut dimana dengan nilai AIC 8.79941409
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) > Departemen Matematika (MAT) > S1 Matematika |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 29 Jun 2010 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2010 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/16897 |
Actions (login required)
 |
View Item |