Ermawati (2011) Penerapan metode exponential generalized auto regressive conditional heteroscedastic (EGARCH) dan arima Box-Jenkins untuk meramalkan nilai tukar rupiah terhadap Euro / Ermawati. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Kata kunci nilai tukar Rupiah terhadap Euro model EGARCH model ARIMA Box-Jenkins. Indonesia merupakan negara yang sering menjalin hubungan perdagangan dengan Negara-negara di Eropa. Dari perdagangan internasional tersebut timbul keterkaitan antara mata uang Rupiah dengan mata uang Euro. Oleh karena itu diperlukan suatu metode untuk memprediksi nilai tukar Rupiah terhadap Euro di masa mendatang. Berdasarkan hal tersebut maka akan dicari model EGARCH dan ARIMA Box-Jenkins dari data nilai tukar Rupiah terhadap Euro. Dari kedua model tersebut akan dilihat hasil peramalan nilai tukar Rupiah terhadap Euro. Model EGARCH merupakan model yang dapat mengatasi varian yang tidak konstan dan dapat menangkap pengaruh asimetrik. Sedangkan model ARIMA merupakan model dengan varian konstan. Pendekatan model ini terdiri dari 3 tahap yaitu tahap identifikasi model sementara penaksiran parameter pemeriksaan model dan tahap peramalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kurs Rupiah (transaksi Bank Indonesia) terhadap mata uang Euro periode 3 Mei 2010 sampai 5 Januari 2011 dengan banyak pengamatan adalah 168. Hasil penelitian diperoleh model EGARCH terbaik dari data nilai tukar Rupiah terhadap Euro periode 3 Mei 2010 5 Januari 2011 adalah model EGARCH(1 1) dengan persamaan Y 1051506 1051980 1049153 1051973 1049860 1051445 Y 1051506 1051455 1051445 1051973 1049154 1051506 dengan 5.530474 dan 1049860 1051445 0.921408 e 1051506 1051455 1051445 1051554 1051541 1051754 1051754 1051703 1051703 1051693 1051693 1049153 1049152 (e 1051506 1051455 1051445 ) 1051973 1049150 1051445 ln( 1049168 1051506 1051446 1051455 1051445 ) dengan ln( 1049168 1051506 1051446 ) 1051980 1049149 1051444 1051973 1049149 1051445 e 1051506 1051455 1051445 1049149 1051444 13.79100 1049149 1051445 0.381108 1049152 0.161251 dan 1049150 1051445 1051980 1051974 0.589724. Model ARIMA Box-Jenkins terbaik dari data nilai tukar Rupiah terhadap Euro periode 6 oktober 2010 sampai 5 Januari 2011 adalah model ARIMA(0 1 1) dengan 0pe.9rs7a2m1aan Z 1051506 Z 1051506 1051455 1051445 W 1051506 W 1051506 1051973 1049149 1051506 1051974 1049157 1051445 1049149 1051506 1051455 1051445 W 1051506 1051455 1051445 dengan nilai 1049157 1051445 Dari kedua model terbaik tersebut diketahui bahwa rata-rata hasil peramalan yang mendekati data asli adalah ramalan dari model EGARCH(1 1). Oleh karena itu model EGARCH(1 1) lebih baik diterapkan untuk meramalkan nilai tukar Rupiah terhadap Euro.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) > Departemen Matematika (MAT) > S1 Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | Users 2 not found. |
| Date Deposited: | 27 Jun 2011 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2011 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/15420 |
Actions (login required)
 |
View Item |