Aslamiah, Su'aibatul (2020) Penerapan model generalized autoregressive conditional heteroskedatic (GARCH) pada peramalan data return saham PT. Siloam Hospital TBK / Su'aibatul Aslamiah. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Hal utama yang harus dipenuhi dalam peramalan ARIMA yaitu asumsi homokedastisitas. Nilai return merupakan jenis data yang variansnya bersifat heteroskedastik. Model yang dapat digunakan suntuk mengatasi masalah heteroskedastisitas salah satunya adalah Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH). Penelitian ini dimaksudkan untuk memodelkan data return PT.Siloam International Hospital Tbk dari tanggal 08 Februari sampai 28 Oktober 2019 dan meramalkan data return PT.Siloam International Hospital Tbk pada model terbaik yang diperoleh dari model GARCH. Berdasarkan nilai SIC terkecil diperoleh model terbaik yaitu model ARIMA(1 0 0)-GARCH(1 1) dengan nilai SIC sebesar 12.29320. Sehingga model ARIMA(1 0 0)-GARCH(1 1) yaitu model terbaik yang digunakan untuk meramalkan data return PT.Siloam International Hospital Tbk dengan hasil ramalan data return untuk 29 Oktober 2019 sebesar 81 untuk 30 Oktober 2019 sebesar 36 untuk 31 Oktober 2019 sebesar 4.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) > Departemen Matematika (MAT) > S1 Matematika |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 08 Mar 2021 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2021 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/148542 |
Actions (login required)
 |
View Item |